VWAP: مزيج الحجم والسعر الذي يعمل فعلاً

المؤشرات الفنية موجودة في كل مكان، لكن معظم المتداولين يفوتون أبسطها: الحجم. بينما ينشغل الجميع بـ RSI و MACD، فإن الحجم يقوم بهدوء بالعمل الحقيقي.

أدخل VWAP (سعر متوسط الوزن بالحجم) – أساسًا ما يحدث عندما يكون للسعر والحجم طفل. بدلاً من مجرد حساب متوسط السعر مثل المتوسط المتحرك الأساسي، يقوم VWAP بوزن كل نقطة سعر وفقًا لمقدار الحجم الذي دعمها. لذا فإن إغلاق $50 مع حجم 1M يهم أكثر بكثير من إغلاق $50 مع حجم 100K.

الرياضيات (لا تقلق، إنها بسيطة)

VWAP = ∑ (سعر النموذج × الحجم) / ∑ الحجم الكلي السعر النموذجي = (المرتفع + المنخفض + الإغلاق) / 3

يتضح أن منصة التداول الخاصة بك تحسب ذلك تلقائيًا، ولكن معرفة الصيغة تساعدك على استخدامها بشكل أذكى.

ماذا يفعل VWAP فعليًا لتداولك

1. نقاط الدخول/الخروج الفورية سعر يكسر فوق VWAP؟ هذه إشارة صعودية - اعتبر الشراء. سعر ينخفض تحت؟ هبوطية - اعتبر البيع. بسيطة كهذه.

2. اقتناص الأصول undervalued التداول بسعر أقل من VWAP يعني غالبًا أنه أرخص من المتوسط المرجح بالحجم. يحب المتداولون السلبيون استخدام هذا كإشارة شراء للعب على القيمة المحتملة.

3. نظرية الألعاب المؤسسية تستخدم الحيتان VWAP لتنفيذ أوامر ضخمة دون التأثير على السعر. يشترون تحت VWAP، ويبيعون فوقه. المؤشر يُظهر بشكل أساسي أين تبحث الأموال الذكية عن السيولة.

4. قيّم تنفيذك الخاص هل قمت بملء أمر شراء تحت VWAP؟ تنفيذ رائع. فوق VWAP؟ لقد دفعت أكثر من اللازم. الأمر بهذه البساطة.

الفخ (لأن هناك دائمًا واحدًا)

• يومي فقط: يتم إعادة تعيين VWAP يوميًا، لذا لا تحاول تمديده عبر الأسابيع. ستحصل على بيانات غير دقيقة.
• يؤخر: مثل جميع الأدوات المعتمدة على الحجم، يتطلع VWAP إلى الوراء. يتحرك VWAP لمدة 200 دقيقة بشكل أبطأ من واحد لمدة 20 دقيقة، لكن لا أحد منهما يتنبأ بالمستقبل.
• لا تتداول بمفردك: مجرد أن السعر أقل من VWAP لا يعني أنه يجب عليك الشراء. في اتجاه صعودي قوي، قد لا يلمس السعر VWAP لأسابيع. السياق مهم.

الخلاصة

VWAP ليس سحراً، لكنه واحد من القلائل من المؤشرات التي تحترم فعلياً كل من حركة السعر والحجم. استخدمه لتأكيد الاتجاهات، وتحديد مناطق السيولة، والتحقق من منطق دخولك/خروجك. اقترن به أنماط الشموع أو تأكيدات أخرى، وستحصل على شيء حقيقي. تجاهله؟ أنت تترك ميزة على الطاولة.