دليل استخدام EMA في تداول أصول رقمية

السياق الذي يتطلب EMA

في عالم التحليل الفني، هناك حاجة إلى أدوات تلتقط حركة السوق بدقة. يعمل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) كمؤشر مهم يلبي هذه الحاجة. على عكس المتوسط المتحرك البسيط (SMA) التقليدي، يضع EMA وزنًا أكبر على بيانات الأسعار الأحدث، مما يجعل من الممكن التقاط تحولات السوق بشكل أكثر حساسية.

استراتيجيات استخدام EMA في سوق الأصول المشفرة

تتعدد طرق استخدام ema في تداول الأصول المشفرة.

تحديد اتجاه الاتجاه

تُعتبر اتجاهات المتوسط المتحرك الأسي مصدر معلومات مهم بحد ذاته. تشير اللحظات التي يرتفع فيها المتوسط المتحرك الأسي إلى تشكيل اتجاه صعودي، بينما تشير اللحظات التي ينخفض فيها إلى تحول نحو اتجاه هبوطي. تُستخدم هذه المعايير البسيطة والواضحة من قبل العديد من المتداولين.

استخدام إشارات التقاطع

تستخدم على نطاق واسع طريقة الجمع بين المتوسطات المتحركة الأسية لفترتين مختلفتين، مثل EMA القصير الأجل (على سبيل المثال 10 أيام) وEMA الطويل الأجل (على سبيل المثال 50 يومًا). عندما يتجاوز EMA القصير الأجل EMA الطويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى، فإن هذه الحالة تعتبر إشارة شراء، وعلى العكس من ذلك، عندما يتجاوز من الأعلى إلى الأسفل، فإن هذه الحالة تعتبر إشارة بيع.

نقاط تقاطع السعر وEMA

هناك طريقة أخرى تتمثل في التركيز على النقطة التي يتقاطع فيها سعر السوق مع خط EMA. إذا تجاوز السعر خط EMA من الأسفل إلى الأعلى، يتم اعتباره نقطة شراء، وإذا انخفض من الأعلى إلى الأسفل، يتم اعتباره نقطة بيع.

تحسين الموثوقية من خلال الجمع بين SMA

يمكن تقليل الإشارات الخاطئة من خلال استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) معًا. نظرًا لأن EMA يتفاعل بسهولة مع تقلبات الأسعار على المدى القصير، فقد تظهر أحيانًا إشارات مضللة. ومع ذلك، إذا تم تأكيد الإشارة التي أطلقها EMA بعد عدد من الفترات بواسطة SMA، فإن موثوقية تلك الإشارة ستتحسن بشكل كبير.

آلية حساب EMA

يتم حساب متوسط الحركة الأسي السلس وفقًا للمعادلة التالية:

EMA = (سعر الإغلاق - EMA السابقة) × معامل + EMA السابقة

عند الحساب، تكون العناصر التالية مهمة.

تعريف السعر النهائي

يشير إلى آخر سعر تداول خلال فترة معينة (في هذا الشرح يوم واحد). إذا كانت الرسم البياني اليومي، فإنها تعني سعر الإغلاق للشمعة اليومية. إذا كانت ساعات العمل في نفس اليوم لم تنته بعد، يتم استخدام سعر الإغلاق لليوم السابق كقيمة بديلة.

دور EMA السابق

يشير إلى قيمة EMA للفترة السابقة. إذا لم يكن هناك EMA لليوم السابق، فسيتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أولاً وتعيينه كقيمة أولية.

عدد (ثابت التنعيم)

معامل = 2 ÷ (n + 1)

يتم حساب ذلك باستخدام هذه المعادلة. n هو عدد الفترات المستخدمة، وتحدد هذه القيمة توزيع الأوزان.

مثال حسابي محدد

سأشرح سير الحساب باستخدام EMA لمدة 10 أيام كمثال.

الخطوة 1: حساب SMA الأولي

نفترض أن أسعار الإغلاق من اليوم الأول إلى اليوم العاشر هي على التوالي 50، 57، 58، 53، 55، 49، 56، 54، 63، 64.

SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) ÷ 10 = 55.9

سيكون هذا 55.9 هو قيمة EMA الأولية.

الخطوة 2: تحديد المضاعف

المضاعف = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 ≈ 0.1818

الخطوة 3: حساب قيمة EMA

إذا كانت قيمة الإغلاق في اليوم الحادي عشر 60، فإن حساب EMA سيكون كما يلي.

EMA = (60 − 55.9) × 0.1818 + 55.9 = 56.64

سيكون هذا 56.64 هو قيمة EMA لمدة 10 أيام، وسيعمل كقيمة EMA السابقة في حساب EMA لليوم التالي.

الاختلاف الجوهري بين EMA وSMA

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يعطي وزناً متساوياً لأسعار الإغلاق لجميع الفترات، بينما المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يخصص وزناً أكبر للبيانات الأحدث. هذه المقاربة تجعل EMA يعكس تحركات السوق الحديثة بدقة أكبر، مما يمكنه من التقاط نقاط التحول في الاتجاه بسرعة.

ومع ذلك، قد تؤدي هذه الحساسية العالية إلى نتائج عكسية. يُوصى باستخدامها مع أدوات تحليل أخرى نظرًا لاحتمالية حدوث إشارات خاطئة بسبب الضوضاء.

ملاحظات عند استخدام EMA

تُعتبر المتوسطات المتحركة الأسيّة أداة قوية، ولكنها ليست مثالية. مثل جميع مؤشرات التحليل الفني، لا يُمكن ضمان الدقة الكاملة. لتعزيز إدارة المخاطر، يُعتبر من الشائع اعتماد نهج شامل يجمع بين عدة مؤشرات فنية (مثل EMA، SMA، RSI، MACD وغيرها).

نظرًا لتقلبات سوق الأصول المشفرة، من المهم اتخاذ القرارات من خلال منهجيات تحليلية متعددة بدلاً من الاعتماد على أداة واحدة.