فهم VWAP: لماذا تعتبر السعر المتوسط المرجح بالحجم مهمًا لتداولك

المؤسسة: ما الذي يجعل VWAP مختلفًا

عند تحليل الأسواق، يخبرنا السعر نصف القصة فقط. الحجم هو الجزء المفقود الذي يفصل بين المتداولين العاديين واللاعبين الجادين. المتوسط المرجح بالحجم للسعر (VWAP) يجمع بين هذين العنصرين الحاسمين في مقياس واحد قابل للتنفيذ.

فكر في VWAP كمتوسط متحرك أكثر ذكاءً. بينما يعامل المتوسطات المتحركة القياسية كل سعر على حدة، فإن VWAP يزن الأسعار حسب الحجم المتداول عند تلك المستويات. هذه التمييز مهم للغاية، خاصة إذا كنت تحاول فهم أين يتداول المال المؤسسي بالفعل.

على عكس مؤشرات الزخم مثل RSI أو MACD التي تركز على اتجاه السعر، أو أدوات مثل تصحيح فيبوناتشي وشرائط بولينجر المستخدمة لتحديد نقاط التحول المحتملة، يعمل VWAP كأداة تأكيد اتجاه تعتمد على الحجم. إنه يجيب على سؤال أساسي: “ما هو متوسط السعر الحقيقي الذي يدفعه السوق فعليًا؟”

الرياضيات وراء VWAP

فهم المعادلة يساعدك على استخدام VWAP بشكل أكثر استراتيجية. يتبع الحساب هذه البنية: