المتوسط المتحرك لتجار العملات المشفرة: EMA كأداة لتحليل السوق

أين يتم استخدام EMA في التداول

المتوسط المتحرك الأسي أصبح أحد الأدوات الأساسية لتحليل حركة الأسعار في سوق العملات المشفرة. يستخدم المتداولون هذا المؤشر لتحديد الاتجاه الحالي للاتجاه، واكتشاف نقاط التحول، والبحث عن إشارات التقاطع. الميزة الرئيسية للمتوسط المتحرك الأسي مقارنة بالطرق الأخرى هي رد الفعل السريع على التغيرات الأخيرة في السعر، وهو أمر مهم بشكل خاص عند تداول الأصول المتقلبة مثل العملات المشفرة.

ما الذي يميز EMA عن طرق التحليل الأخرى

المتوسط المتحرك الأسي يعطي وزناً أكبر بكثير للأسعار الأخيرة للأصل. هذا يجعله أكثر حساسية للحركات السوقية قصيرة الأجل مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يُحسب كمتوسط حسابي للأسعار على مدى فترة.

إذا تحدثنا عن المتوسط المتحرك المرجح (WMA)، فإن كلا النظامين - EMA وWMA - يعطيان الأولوية للبيانات الحديثة. ومع ذلك، هناك اختلاف رئيسي بينهما: حيث يستخدم WMA الوزن الخطي، بينما يستخدم المتوسط المتحرك الأسي نهجًا أسيًا، مما يوفر تسييلًا أكثر سلاسة للمنحنى.

كيفية حساب EMA: خوارزمية خطوة بخطوة

يتم حسابه وفقًا للصيغة التالية:

EMA = (سعر الإغلاق الحالي − القيمة السابقة لـ EMA) × معامل + القيمة السابقة لـ EMA

دعونا نتناول كل مكون:

• سعر الإغلاق الحالي هو قيمة الصفقة الأخيرة في الفترة. في الرسم البياني اليومي، يتوافق ذلك مع سعر إغلاق الشمعة لليوم. إذا كانت الفترة الحالية لا تزال مفتوحة، يجب استخدام الفترات المكتملة السابقة.

• القيمة السابقة للـ EMA — نتيجة الحساب للفترة السابقة. في الخطوة الأولى، عندما لا توجد قيمة تاريخية للـ EMA، يمكن تهيئتها باستخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA).

• معامل = 2 / (n + 1)، حيث n هو عدد الفترات. هذه ثابتة التنعيم، تحدد سرعة تكيف المؤشر.

حساب عملي على مثال محدد

دعونا نحسب EMA لمدة 10 فترات خطوة بخطوة.

الخطوة الأولى: الحساب الأولي لـ SMA

لنأخذ أسعار الإغلاق من اليوم الأول إلى اليوم العاشر: 50، 57، 58، 53، 55، 49، 56، 54، 63، 64.

سنطبق صيغة SMA:

المتوسط المتحرك البسيط = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = * * 55،9 **

الخطوة الثانية: تحديد المعامل

معامل = 2 / (10 + 1) = 2 / 11 = 0,1818

الخطوة الثالثة: حساب القيمة الأولى لـ EMA

افترض أنه في اليوم الحادي عشر كان سعر الإغلاق 60. نضعه في المعادلة:

EMA = (60 − 55,9) × 0,1818 + 55,9 = 4,1 × 0,1818 + 55,9 = ** 56,64**

القيمة المستلمة 56.64 تصبح “EMA السابقة” لليوم التالي وتستخدم في حساب EMA في اليوم الثاني عشر.

التطبيق العملي لـ EMA في تداول العملات المشفرة

تحديد اتجاه الاتجاه

يوضح التحليل البصري لمخطط EMA الاتجاه الحالي لحركة السوق. تشير المنحنى الصاعد لـ EMA إلى اتجاه صعودي، بينما تشير المنحنى الهابط إلى اتجاه هبوطي. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا المؤشر كفلتر أولي لاختيار اتجاه صفقاتهم.

استراتيجية بمتوسطين متحركين

النهج الفعال هو دمج اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) بفترات زمنية مختلفة. مثال شائع: المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام (قصير الأجل) والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (طويل الأجل).

• إشارة الدخول للشراء تتشكل عندما تقطع EMA قصيرة الأجل EMA طويلة الأجل من الأسفل إلى الأعلى
• إشارة الخروج أو الدخول في البيع تظهر عند تقاطع الخط القصير مع الخط الطويل من الأعلى إلى الأسفل

دمج EMA مع SMA للتأكيد

الإشارات الكاذبة هي مشكلة شائعة عند استخدام المتوسط المتحرك الأسي فقط، حيث أنه يتفاعل بشكل مفرط مع التقلبات قصيرة الأجل. يقوم العديد من المحللين ذوي الخبرة بدمج المتوسط المتحرك الأسي مع المتوسط المتحرك البسيط.

المنطق بسيط: إذا كان SMA يولد نفس إشارة التداول بعد عدة فترات من EMA، فإن ذلك يزيد من موثوقية الإشارة. التوافق بين المؤشرين يقلل من احتمالية الإيجابية الكاذبة ويؤكد الاتجاه الناشئ.

تقاطع السعر مع خط EMA

طريقة أخرى هي مراقبة سلوك سعر السوق بالنسبة لخط EMA. عندما يخترق السعر EMA لأعلى، يُعتبر ذلك إشارة صعودية. عندما ينخفض السعر دون EMA، تكون هذه إشارة هبوطية تؤكد ضعف الاتجاه الصاعد.

النتائج: متى يكون EMA مفيدًا، ومتى يجب أن نكون حذرين

المتوسط المتحرك الأسي هو أداة تحليلية مفيدة تستجيب بسرعة لتغيرات الأسعار وتساعد في تحديد اتجاه الاتجاه في سوق العملات الرقمية الفوري. يمكن من خلاله العثور على نقاط الانعكاس وبناء إشارات تداول استنادًا إلى التقاطعات.

لكن من المهم أن نتذكر: لا يمكن لأي مؤشر، بما في ذلك EMA، ضمان الربحية. من أجل إدارة المخاطر، لا يعتمد المتداولون المحترفون أبداً على مؤشر واحد. بدلاً من ذلك، يجمعون بين عدة أدوات للتحليل الفني لزيادة موثوقية قراراتهم التجارية.