إتقان نسبة المخاطر إلى العائد: دليلك الأساسي لاتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً

نظرة سريعة يكشف نسبة المخاطر إلى المكافأة عن مقدار الربح المحتمل الذي يمكنك تحقيقه مقابل كل دولار من المخاطر التي تتحملها. يتعامل المتداولون الأذكياء مع هذه المقياس بقلق لأنه يفصل الفائزين عن المفلسين. تبدو الصفقة التي تقدم $3 من المكاسب المحتملة مقابل كل $1 في خطر مختلفة تمامًا عن تلك التي تخاطر ب$1 لتحقيق 0.33 دولار فقط.

لماذا تعتبر هذه النسبة مهمة أكثر مما تتصور

عندما تكون متداولًا نشطًا - سواء كنت تتداول يوميًا أو تتداول عبر عدة أيام - فإن فهم علاقتك بالمخاطر أمر أساسي. يمكنك أن تمتلك أفضل نقطة دخول وتوقيت مثالي، لكن إذا لم تكن تفكر في النسبة بين ما يمكنك خسارته وما يمكنك كسبه، فأنت في الأساس تطير في الظلام.

إليك الواقع: حماية وتنمية حساب تداولك تعتمد على ثلاثة أعمدة. أولاً يأتي حجم المراكز. ثانياً يأتي تحديد أوامر وقف الخسارة المناسبة. ثالثاً - وهذه هي النقطة التي يتعثر فيها معظم المتداولين - يأتي حساب ما إذا كان إعداد تداولك يستحق أخذها في المقام الأول. هنا تدخل نسبة المخاطر / المكافأة في الصورة.

قبل أن تدخل في أي صفقة، اسأل نفسك هذا: ما الذي أخاطر به مقابل ما يمكنني كسبه؟ إذا لم تكن هذين الرقمين ملائمين، فلا ينبغي عليك أن تكون في الصفقة. انتهى.

تحليل صيغة نسبة المخاطر إلى المكافأة

الرياضيات بسيطة، ولكن الآثار عميقة. نسبة المخاطر/المكافأة الخاصة بك = أقصى خسارة محتملة مقسومة على هدف الربح المحتمل.

إليك كيفية بنائه:

الخطوة 1: تحديد نقطة الدخول الخاصة بك لقد قمت بتحليلك وقررت أين تدخل. لنفترض أنك تريد أن تذهب long on Bitcoin. لقد نظرت إلى الرسوم البيانية، درست الأساسيات، وأنت مستعد لاتخاذ القرار.

الخطوة 2: حدد هدف ربحك أين ستخرج إذا سارت الأمور بشكل صحيح؟ بناءً على تحليلك الفني ودراسة السوق، قد تستهدف مكافأة بنسبة 15% من سعر دخولك. هذا ليس عشوائيًا - إنه يأتي من مستويات الدعم/المقاومة، تحليل الاتجاه، أو مؤشرات فنية أخرى.

الخطوة 3: تحديد وقف الخسارة الخاص بك إليك الجزء الحاسم: أين يتم إبطال فرضية تداولك؟ إذا تحرك السعر إلى هذا المستوى، فإن سببك الأصلي للتداول لم يعد قائماً. في هذه الحالة، تقرر أن هذا المستوى هو 5% أقل من دخولك. مرة أخرى، يجب أن يأتي هذا من تحليلك، وليس من أرقام عشوائية.

الخطوة 4: قم بالحساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة = 5% / 15% = 0.33، أو معبر عنها كـ 1:3

هذا يعني أنه مقابل كل $1 تخاطر به، أنت في وضع يتيح لك كسب 3 دولارات. في موقف $100 ، تخاطر بـ $5 للحصول على مكافأة محتملة قدرها 15 دولارًا.

لماذا لا يغير حجم المركز النسبة

فهم خاطئ شائع: الصفقات الأكبر تغير النسبة. لكنها لا تفعل.

إذا كنت قد أخذت مركزًا بقيمة 10,000 دولار بنفس وقف الخسارة بنسبة 5% وهدف الربح بنسبة 15%، فسوف تخاطر $500 للحصول على مكافأة محتملة قدرها 1,500 دولار. تظل النسبة 1:3. حجم المركز هو اعتبار منفصل عن النسبة نفسها - أحدهما يؤثر على تأثير حسابك، والآخر يكشف عن جودة إعداد تجارتك.

الإصدار المعكوس: نسبة المكافأة/المخاطرة

بعض المتداولين يعكسون الحساب: 15% / 5% = 3. هذه هي نسبة المكافأة/المخاطرة، ويجدها البعض أكثر بديهية. كلما كان الرقم أعلى كان ذلك أفضل هنا أيضًا. اختر أي نسخة تجعل عقلك يعمل بشكل أسهل - فالإدراك هو نفسه.

كيف تحول نسبة الفوز كل شيء

نسبتك ليست القصة الكاملة. هنا تصبح نسبة الفوز نجمك المشارك.

تخيل أنك تتداول options بنسبة مخاطر/مكافأة 1:7—أنت تخاطر $100 لتربح 700 دولار. لكن الخيارات متقلبة، وأنت تفوز فقط في 20% من تداولاتك. دعنا نقوم بالحساب على عشرة تداولات تكلفتها 1,000 دولار إجمالاً:

• 2 انتصارات × $700 = $1,400
• 8 خسائر × $100 = -$800 (تم إنفاقه بالفعل)
• الناتج الصافي: +$600 مكافأة

ولكن ماذا لو كانت كل فوز يحقق فقط 500$؟ ثم:

• 2 انتصارات × $500 = $1,000
• 8 خسائر × $100 = -$800
• الناتج الصافي: +$200، بالكاد فوق نقطة التعادل

هذا يعني أن نسبة المخاطر / المكافآت المطلوبة تعتمد على معدل الفوز الخاص بك. مع معدل فوز بنسبة 20%، تحتاج إلى نسبة 1:5 على الأقل للبقاء مربحًا. كلما كان معدل فوزك أقل، كلما كان يجب أن تكون نسبة المخاطر / المكافآت أعلى لتعويض ذلك.

قوة الفرص غير المتكافئة

أفضل الصفقات غير متكافئة—حيث يمكنك أن تكسب أكثر بكثير مما يمكنك أن تخسره. يمكن أن يكون المتداول الذي لديه معدل فوز منخفض (يفوز بنسبة 20% فقط من الوقت)لا يزال مربحًا بشكل كبير إذا كان يتخذ باستمرار إعدادات بنسبة 1:10. يمكنهم أن يخسروا تسع مرات على التوالي ويعادلوا في الفوز العاشر. إذا فازوا فقط بمقدار 2 من 10، فإنهم يكونون مربحين.

هذا هو السبب في أن المتداولين المحترفين مهووسون بالبحث عن هذه الفرص غير المتوازنة. الأمر لا يتعلق بأن تكون على حق في معظم الأحيان - بل يتعلق بالتأكد من أنه عندما تكون على حق، فإنك تحقق مكافأة كبيرة.

بناء أساس إدارة المخاطر الخاصة بك

تظهر القوة الحقيقية عندما تجمع بين نسبة المخاطر/المكافآت مع أدوات أخرى:

• دفتر تداول: وثق كل صفقة مع نسبتها ونتائجها. مع مرور الوقت، ستلاحظ أي الإعدادات تعمل بشكل أفضل في أي ظروف سوق.
• تتبع معدل الفوز: تعرف على نسبة الفوز التاريخية الخاصة بك. هذا يخبرك بالنسبة التي تحتاجها في المستقبل.
• أصناف الأصول المتعددة: قد تعمل نسبتك بشكل مثالي لبيتكوين ولكن تحتاج إلى تعديل للألتكوينات أو الأصول التقليدية.
• بيئات السوق: ما يعمل في الأسواق المتجهة قد يفشل في الأسواق المتراوح.

الخط السفلي

نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي فلتر الجودة الخاص بك. إنها تجيب على أهم سؤال قبل أن تدخل: هل هذه الصفقة تستحق رأسمالي؟

سيتعثر المتداول الذي يأخذ عشرين فرصة مع نسب غير مواتية. لكن المتداول الذي يأخذ فقط الفرص مع نسب 1:3 أو أفضل، مقترنًا بحجم مراكز منضبط() وإدارة أموال صلبة()؟ لقد أسس ذلك المتداول قاعدة لتحقيق الربحية المستدامة.

الصيغة بسيطة. الرؤية قوية. الفرق الذي تحدثه في أرباحك هو كل شيء.