فهم VWAP: السعر المتوسط المرجح بالحجم الذي يقسم به المتداولون

لماذا يعتبر VWAP أهم مما تعتقد

إذا كنت تتصفح مخططات الشموع وتتساءل عن الفرق بين المتداولين العاديين واللاعبين الجادين، فلا تبحث أكثر من الحجم. السعر وحده لا يروي القصة كاملة - ولكن عند دمجه مع بيانات الحجم، تحصل على VWAP، أحد أكثر المؤشرات العملية في ساحة التداول.

VWAP تعني السعر المتوسط المرجح بالحجم، وهو يقوم بالضبط بما يقوله الاسم: إنه يحسب السعر المتوسط لأصل ما مرجحًا بالحجم المتداول عند كل مستوى سعر. بينما هناك العشرات من المؤشرات الفنية الموجودة - RSI، MACD، وأشرطة بولينجر، وما إلى ذلك - فإن VWAP يحتل مكانة خاصة لأنه يجيب على سؤال أساسي: عند أي سعر حدثت معظم أنشطة التداول الفعلية؟

المفهوم الأساسي وراء VWAP

فكر في VWAP كمؤشر ديناميكي. بدلاً من مجرد النظر إلى مكان السعر الآن، فإنه يُظهر لك أين تقع “مركز الثقل” الحقيقي للتداول. يعتمد المتداولون المؤسسيون، خاصة أولئك الذين يديرون مواقع كبيرة، على VWAP لفهم توزيع السيولة وتجنب تحريك السوق بشكل غير ضروري بأوامرهم الضخمة.

إليك الصيغة في أبسط صورها: