دليل تداول المتوسطات المتحركة: ملاحظات عملية من المبتدئ إلى المحترف

كثير من المتداولين سمعوا عن المتوسط المتحرك، لكن القليل منهم فعلاً يعرف كيف يستخدمه. ستساعدك هذه المقالة من منظور متداول على فهم هذا المؤشر الفني الأساسي والأكثر فاعلية بشكل كامل.

فهم المبدأ أولاً، ثم الحديث عن التطبيق

ما هو المتوسط المتحرك؟ ببساطة هو متوسط السعر خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام هو مجموع أسعار الإغلاق لآخر 5 أيام مقسوم على 5. مع مرور الوقت، يتم حساب متوسط جديد باستمرار، وترسم خطًا يربط بين هذه القيم، ويُسمى هذا الخط المتوسط المتحرك (MA).

الصيغة بسيطة: المتوسط المتحرك لمدة N يوم = مجموع أسعار الإغلاق لـ N يوم ÷ N

لماذا نتابع هذا الخط؟ لأنه يساعدك على رؤية الاتجاه بوضوح. المتوسط المتحرك القصير الأجل يعكس السوق في الفترة الأخيرة، والمتوسط المتوسط الأجل يظهر الاتجاه المتوسط، والمتوسط الطويل الأجل يخبرك بالاتجاه العام. كثير من المتداولين يعتمدون على هذا لتحديد وقت الشراء أو البيع.

لكن تذكر: المتوسط المتحرك هو مجرد مرجع، لا تعتمد عليه بشكل مفرط. فهو يعكس الأسعار الماضية، وليس المستقبل.

ثلاثة طرق حساب، الاختيار الصحيح يحقق الأرباح

هناك ثلاثة “أقارب” للمتوسط المتحرك:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو أبسط حساب، حيث جميع الأسعار لها نفس الوزن. مناسب للمبتدئين لفهمه.

المتوسط المتحرك الموزون (WMA) يمنح أوزانًا مختلفة لأسعار فترات زمنية مختلفة، مع إعطاء وزن أكبر للأسعار الأخيرة. هذا يساعد على عكس التغيرات الأخيرة بشكل أسرع.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نسخة مطورة من WMA. يستخدم أوزانًا أسيّة، ويكون حساسًا جدًا لتقلبات السعر. العديد من المتداولين القصيرين يفضلون EMA لأنه يلتقط إشارات انعكاس الاتجاه بشكل أسرع.

ببساطة: SMA يتفاعل ببطء، EMA يتفاعل بسرعة، WMA يقع بينهما. كلما كانت دورة التداول أقصر، زادت الحاجة إلى استخدام المتوسطات التي تتفاعل بسرعة أكبر.

فن اختيار الدورة الزمنية

المتداولون يعرفون قاعدة مهمة: اختيار دورة غير مناسبة يجعل أي استراتيجية بلا فائدة.

المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام (الأسبوعي) يتابع تقلبات قصيرة جدًا، وهو مؤشر ضروري للمتداولين القصيرين جدًا. إذا تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام المتوسطات لمدة 20 و60 يومًا، فهذا يدل على احتمال ارتفاع السعر.

المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام هو مرجع للمتداولين القصيرين.

المتوسط المتحرك لمدة 20 يوم (شهري) يعكس الاتجاه خلال شهر، ويهم المستثمرين على المدى القصير والمتوسط. هذه الخطوة مهمة جدًا، لا تتجاهلها.

المتوسط المتحرك لمدة 60 يوم (فصلي) يعكس الاتجاه المتوسط، ويستخدمه المتداولون المتوسطون لتحديد الاتجاه.

المتوسط المتحرك لمدة 240 يوم (سنوي) هو مقياس للاتجاه طويل الأجل، ويستخدم لمراقبة السوق على مدى سنة كاملة.

هناك حيلة أخرى: ليست الضرورة أن تكون الدورة عددًا صحيحًا. بعض المتداولين يستخدمون 14MA (يعادل أسبوعين تقريبًا)، وآخرون 182 (نصف سنة تقريبًا). المهم هو أن تجد الدورة التي تتناسب أكثر مع نظام تداولك، لتحقيق أفضل النتائج.

القاعدة العامة: 5MA و10MA للمدى القصير، 20MA و60MA للمدى المتوسط، و200MA أو الخط السنوي للمدى الطويل.

لكن عليك أن تفهم: المتوسطات القصيرة حساسة جدًا، ودقتها أقل، بينما المتوسطات الطويلة أبطأ في الاستجابة، لكنها أكثر موثوقية في تحديد الاتجاه. غالبًا لا يمكن الجمع بين الاثنين.

كيف تستخدم المتوسط المتحرك في التداول العملي؟

تحديد اتجاه الاتجاه

الاستخدام الأكثر وضوحًا هو: السعر فوق المتوسط المتحرك = توقع ارتفاع، ويمكن التفكير في الشراء؛ السعر تحت المتوسط المتحرك = توقع هبوط، ويمكن التفكير في البيع.

استخدام أكثر تقدمًا يُسمى “ترتيب المتوسطات المتحركة”:

عندما تتراصف المتوسطات لمدة 5 و20 و60 يومًا من الأسفل للأعلى، يُسمى ذلك ترتيب صاعد، ويشير إلى بداية ارتفاع السوق. والعكس هو ترتيب هابط، ويعني استمرار الهبوط.

إذا كانت المتوسطات تتداخل مع بعضها، فالسوق في حالة تماسك، ويجب توخي الحذر عند التداول، وعدم اتخاذ قرارات عشوائية.

تحديد أفضل نقاط الشراء والبيع: التقاطع الذهبي والتقاطع المميت

أصعب شيء في التداول هو تحديد الاتجاه، والأصعب هو توقيت الدخول والخروج. يوفر المتوسط المتحرك حلاً أنيقًا لهذه المشكلة.

التقاطع الذهبي: عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير من الأسفل للأعلى مع المتوسط الطويل، يُعتبر إشارة شراء. ويعني أن السوق بدأ يتجاوز مستوى الاتجاه الطويل، وأن الاتجاه الصاعد قد بدأ.

التقاطع المميت: عندما يتقاطع المتوسط القصير من الأعلى للأسفل مع المتوسط الطويل، يُعتبر إشارة للبيع. ويعني أن السوق بدأ يضعف ويستعد للهبوط.

مثال: عندما يتقاطع المتوسط لمدة 5 أيام مع المتوسطات لمدة 20 و60 يومًا من الأسفل للأعلى، غالبًا ما يدل على بداية اتجاه صاعد، ويمكن عندها الدخول في عمليات شراء. والعكس، عندما يتقاطع من الأعلى للأسفل، فالسوق قد يبدأ في الهبوط ويجب التفكير في الخروج.

استخدامه مع مؤشرات أخرى

أكبر عيوب المتوسط المتحرك هو: أنه دائمًا يتأخر قليلاً. السوق يتحرك بالفعل، لكن المتوسط يتأخر في الاستجابة.

المتداول الذكي يدمج المتوسط المتحرك مع مؤشرات مثل RSI وMACD، التي تعتبر مؤشرات تذبذب. على سبيل المثال:

عندما تظهر إشارات تباعد بين السعر والمؤشر (السعر يصل لقمم جديدة لكن المؤشر لا يحقق ذلك)، وتزامنًا مع ظهور تبلد أو استقرار في المتوسطات، فهذه إشارة قوية على احتمال انعكاس الاتجاه. يمكن عندها تأمين الأرباح أو فتح مراكز معاكسة.

تحديد مستوى وقف الخسارة

وقف الخسارة مهم جدًا. في قواعد ترويج السلاح، يستخدم العديد من المتداولين المتوسطات المتحركة مع أعلى وأدنى سعر خلال N أيام لتحديد وقف الخسارة.

مثلاً، عند الشراء، إذا انخفض السعر تحت المتوسط لمدة 10 أيام و أدنى سعر خلال آخر 10 أيام، فحان وقت الخروج. والعكس عند البيع. هذا الأسلوب يتيح لك عدم الاعتماد على التقديرات الذاتية، ويجعل السوق هو الذي يحدد، مما يقلل من الأخطاء البشرية.

لا تقع في فخ محدودية المتوسط المتحرك

جميع المؤشرات لها عيوب، والمتوسط المتحرك ليس استثناءً:

التأخر هو المشكلة الأكبر. لأنه يعتمد على البيانات السابقة، وليس السعر الحالي، لذلك دائمًا يتأخر. كلما كانت الدورة أطول، زاد التأخير. سهم يحقق ارتفاعًا بنسبة 50%، المتوسط لمدة 5 أيام سيرتفع بسرعة، لكن المتوسط لمدة 50 يوم سيستجيب ببطء، وهذا هو التأخير.

صعوبة التنبؤ بدقة. البيانات الماضية ليست ضمانًا للمستقبل. المتوسطات الطويلة تتفاعل ببطء مع التغيرات قصيرة الأجل، والمتوسطات القصيرة قد تتعرض لعمليات خداع.

سهولة الوقوع في فخ. في فترات التذبذب، تتكرر الإشارات الكاذبة، مما يؤدي إلى عمليات إيقاف خسائر متكررة.

الكلمة الأخيرة

المتوسط المتحرك هو أداة أساسية للتحليل الفني، وإذا استُخدم بشكل صحيح، فهو قوي جدًا. لكن لا تتوقع أن مؤشرًا واحدًا يحقق لك الأرباح.

المتداول الذكي:

• يختار دورة المتوسط المتحرك المناسبة لنظامه
• يدمج مع نماذج الشموع، الحجم، مؤشرات أخرى
• يختبر ويطور إعداداته بشكل دوري
• يضع دائمًا إدارة المخاطر في الاعتبار، فهي أهم من التوقعات

لا يوجد مؤشر مثالي، بل هناك أنظمة تداول تتطور باستمرار. لا تعبد المتوسط المتحرك، لكن لا تتجاهله أيضًا. ابحث عن إيقاع تداولك الخاص، فهو أقصر طريق للربح.