الدعم القراري المبني على الذكاء الاصطناعي في أسواق العملات الرقمية: نموذج نظري للألعاب واحتمالات

#DeepCreationCamp

على مدى العقد الماضي، برزت أسواق العملات الرقمية كواحدة من أكثر الابتكارات disruptive في العالم المالي، حيث جذبت الانتباه ليس فقط لإمكاناتها العالية في العائد ولكن أيضًا للمخاطر العميقة التي تنطوي عليها. على عكس الأصول المالية التقليدية، تتأثر العملات الرقمية بشكل كبير ليس فقط بديناميات العرض والطلب، ولكن أيضًا باتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، والتحديثات التكنولوجية، والأخبار التنظيمية، نظرًا لبنيتها اللامركزية وطبيعة تداولها على مدار الساعة طوال الأسبوع. هذا يتحدى صحة النظريات الاقتصادية الكلاسيكية التي تفترض مشاركين سوق عقلانيين.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم رؤى جديدة في فهم سلوك الإنسان وديناميات السوق، فإن الأساليب الحالية غالبًا ما تكون محدودة بنماذج “الصندوق الأسود” وتفتقر إلى القدرة على التكيف الكافي مع الصدمات السوقية المفاجئة.

تفترض معظم نماذج التمويل الكمي وخوارزميات التعلم الآلي الأساسية أن الأنماط التاريخية ستتكرر في المستقبل. ومع ذلك، فإن أسواق العملات الرقمية فوضوية وغير ثابتة. تظهر مشكلتان رئيسيتان في هذا السياق:

1. تكافح الخوارزميات الحالية لنمذجة التحركات السوقية “غير العقلانية”.
2. تفتقر نماذج التعلم العميق إلى القدرة على التفسير، مما يصعب على البشر فهم أسباب قرارات الشراء/البيع.

هذه القيود تقوض ثقة المستثمرين في الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتبطئ اعتماد التكنولوجيا.

يساهم هذا البحث من خلال:

تطوير نموذج هجين احتمالي يعتمد على نظرية الإيمان ديمستسر-شافر، الذي يقيم عدم اليقين من خلال وزن الأدلة بدلاً من الاحتمالات البايزية فقط.

اقتراح إطار محاكاة يُنمذج ديناميات السوق كلعبة متعددة الوكلاء، مما يتيح حل المشكلات بشكل إبداعي ضمن بيئات تفاعلية.

2. الأعمال ذات الصلة

النهج المقترح يستند إلى ثلاثة مجالات بحث رئيسية: الذكاء الاصطناعي في النظرية الاقتصادية، المحاكاة القائمة على الألعاب، والمنطق الاحتمالي.

2.1 الذكاء الاصطناعي والنظرية الاقتصادية

صعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وأثر على النظرية الاقتصادية. بينما تعتمد النماذج التقليدية على فرضية “هومو إكونوميكوس” من الوكلاء العقلانيين، فإن الأساليب الحديثة للذكاء الاصطناعي تلتقط بشكل أفضل حدود العقلانية والمعلومات غير المتوازنة. تم تعزيز مفاهيم مثل توازن العرض والطلب، التسعير، ونظرية الألعاب من خلال تقنيات حسابية مستوحاة من الذكاء الطبيعي.

يبني هذا الدراسة على هذا التحول لتفسير ديناميات التسعير غير العقلانية في أسواق العملات الرقمية.

2.2 بيئات المحاكاة ونظرية الألعاب

توفر الألعاب بيئات خاضعة للسيطرة لدراسة اتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين. يمكن نمذجة تداول العملات الرقمية كلعبة معقدة غير ذات صفر مجموع حيث يتنافس ويتفاعل العديد من الوكلاء.

على الرغم من أن محاكاة الألعاب تُستخدم على نطاق واسع في تدريب الوكلاء، فإن تكييفها لمحاكاة الأسواق المالية — خاصة لتوليد استراتيجيات إبداعية — لا يزال مجالًا ناشئًا. يستخدم هذا البحث بيئات قائمة على الألعاب كأماكن اختبار لتحسين أداء الوكلاء في محاكاة السوق.

2.3 الحكم الاحتمالي وإدارة عدم اليقين

تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي عادة على النظرية البايزية أو نظرية الإيمان ديمستسر-شافر للتعامل مع المنطق الاحتمالي. بينما تمنح النظرية البايزية احتمالات رقمية دقيقة، تركز نظرية الإيمان على قوة الأدلة ونمذجة عدم اليقين.

في بيئات البيانات الصاخبة وغير المكتملة مثل أسواق العملات الرقمية، توفر وظائف الإيمان بنية أكثر مرونة لتمثيل المجهولات. تعتمد هذه الدراسة منظورًا غير بايزي لتقييم موثوقية إشارات السوق.

3. المنهجية والنهج

النظام المقترح يُسمى إطار عمل إيمان لعبة العملات الرقمية. يتكون من مكونات معيارية تعالج بيانات السوق، تدير عدم اليقين، وتطور استراتيجيات في بيئات محاكاة.

3.1 المكونات الأساسية

وحدة الإدراك وتشكيل الإيمان

يجمع النظام بيانات أولية مثل تحركات الأسعار، حجم التداول، ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي. بدلاً من إصدار إشارات شراء/بيع مباشرة، تُحوّل هذه المدخلات إلى كتل إيمان باستخدام نظرية ديمستسر-شافر.

على سبيل المثال، مؤشر فني صعودي يصبح دليلًا مرجحًا بدلاً من احتمال ثابت. يسمح هذا النموذج بتمثيل التردد عند مواجهة إشارات متناقضة.

الابتكار في حل المشكلات (CPS) وإدارة الشذوذ

تتعرض أسواق العملات الرقمية بشكل متكرر لأحداث غير مسبوقة. تتطلب الأنظمة الذاتية قدرات حل المشكلات الإبداعي للتعامل مع مثل هذه الحالات غير العادية.

تمكن هذه الوحدة من التفكير التكيفي خارج الأنماط المحفوظة، وتوليد استراتيجيات منطقية في سياقات غير مألوفة.

محاكاة لعبة متعددة الوكلاء

تُغذي مخرجات الإيمان بيئة محاكاة قائمة على الألعاب. يتنافس الوكيل الذكي ضد وكلاء افتراضيين يمثلون استراتيجيات تداول متنوعة.

باستخدام التعلم المعزز، يعظم الوكيل وظيفة المكافأة أثناء اختبار الاستراتيجيات دون مخاطر مالية حقيقية.

3.2 خطة التقييم

إطار تقييم افتراضي يشمل:

مجموعة البيانات: بيانات ساعة لبيتكوين وإيثريوم (2018–2023) بالإضافة إلى مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي.

المعايير: استراتيجية الشراء والاحتفاظ ونموذج شبكة عصبونية LSTM قياسي.

المقاييس:

عائد الاستثمار (ROI)

نسبة شارب

أقصى انخفاض

يُدرّب النظام على 70% من البيانات ويُختبر على 30%. تُدخل سيناريوهات “البجعة السوداء” الاصطناعية (مثل انخفاض مفاجئ بنسبة 20%) لاختبار قدرة التكيف في CPS.

4. المناقشة

4.1 التطبيقات العملية والثقة

يمكن أن يخدم الإطار كأداة تداول آلية، بالإضافة إلى كونه مساعدًا لإدارة المخاطر للمستثمرين المؤسساتيين. ومع ذلك، تعتمد ثقة المستخدم بشكل كبير على قابلية التفسير.

تُظهر أبحاث الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) أن القدرة على فهم الأسباب تعزز الثقة بشكل كبير. لذلك، بدلاً من إصدار إشارة “بيع” فقط، ينبغي أن يوفر النظام تفسيرات سياقية مثل:

“وصل عدم اليقين في السوق إلى 80% وفقًا لوظائف الإيمان؛ يتم تقليل التعرض للمخاطر.”

4.2 القيود التكلفة الحاسوبية: تتطلب محاكاة الوكلاء المتعددين وتحديثات الإيمان قوة حوسبة كبيرة، مما قد يسبب تأخيرًا. التحيز التاريخي: يظل الذكاء الاصطناعي مقيدًا بالأنماط التاريخية التي تدرب عليها. تعقيد النفس البشرية: لا تزال نمذجة الأحكام الاحتمالية الذاتية للبشر تحديًا كبيرًا.

4.3 الاعتبارات الأخلاقية يحمل نشر الذكاء الاصطناعي في أسواق العملات الرقمية مخاطر التلاعب. قد يستغل اللاعبون الخوارزميون على نطاق واسع إشارات السوق بطرق غير أخلاقية. يجب أن تلتزم أنظمة الذكاء الاصطناعي المالية بمبادئ الشفافية والعدالة وعدم الإضرار.

4.4 الأعمال المستقبلية قد تدمج الأبحاث المستقبلية نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتحليل الأخبار والأدبيات الأكاديمية تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تدعم أطر أخلاقية متبادلة تطوير معايير أخلاقية عالمية لروبوتات التداول.

5. الخلاصة تُعد أسواق العملات الرقمية تقاطعًا عالي المخاطر بين التكنولوجيا والمالية. يقترح هذا الدراسة إطار عمل شامل للذكاء الاصطناعي يجمع بين نظرية الألعاب، وظائف الإيمان ديمستسر-شافر، وتقنيات حل المشكلات الإبداعي. من خلال نمذجة الأسواق كنظم تفاعلية ديناميكية بدلاً من مجموعات بيانات ثابتة، يعزز الإطار اتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين. قد تساهم الإصدارات المستقبلية التي تتضمن ميزات التفسير في بناء نظام مالي أكثر شفافية وموثوقية لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.