El análisis bayesiano sugiere una probabilidad moderada de mercado bajista a finales de 2025

Hasta 2025, el mercado financiero ha experimentado menos de cuatro ciclos completos de cuatro años. Se recomienda precaución estadística al sacar conclusiones de una muestra tan pequeña. Al predecir ciclos de mercado, un enfoque de probabilidad bayesiana sugiere que el cuarto trimestre de 2025 (25Q4) podría reflejar el cuarto trimestre de 2019 (19Q4), ofreciendo más información que la teoría tradicional de ciclos de cuatro años.
La fórmula bayesiana aplicada aquí es P(Mercado Bajista | Estagflación a Recesión) = [P(Mercado Bajista) / P(Estagflación a Recesión)] * P(Estagflación a Recesión | Mercado Bajista).
Desde 1929, el S&P 500 ha experimentado 27 mercados bajistas, promediando uno cada 3,5 años, con una probabilidad anual de aproximadamente 28,6% y una probabilidad trimestral del 15-20%. Una estimación conservadora sitúa la probabilidad de un mercado bajista en aproximadamente 18%.
La probabilidad de transición de estagflación a recesión, basada en datos históricos, se estima en un 40-50%, con un punto medio del 45%. Esto se deriva de seis casos de estagflación que llevaron a recesión en los últimos 50 años, con cuatro resultando en recesiones y dos en aterrizajes suaves.
En mercados bajistas, la probabilidad de experimentar estagflación a recesión se estima en un 33%. Los mercados bajistas históricos se categorizan en tipos recesivos y no recesivos, con estagflación ocurriendo en cuatro de los doce mercados bajistas recesivos.
Usando cálculos bayesianos, la probabilidad de que ocurra un mercado bajista en el contexto de estagflación que transita a recesión es aproximadamente del 13,2%.
El análisis concluye que la probabilidad de un mercado bajista a finales de 2025 y principios de 2026 es de alrededor del 15-20%, con un intervalo de confianza que va del 12% (optimista) al 25% (pesimista). La estrategia recomendada es una defensa táctica en lugar de una retirada estratégica.
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