Entendiendo el VWAP: El Precio Promedio Ponderado por Volumen en el que los Comerciantes Confían

Por qué el VWAP importa más de lo que piensas

Si estás desplazándote por gráficos de velas y te preguntas qué separa a los traders casuales de los jugadores serios, no busques más allá del volumen. El precio por sí solo no cuenta toda la historia, pero cuando lo combinas con los datos de volumen, obtienes el VWAP, uno de los indicadores más prácticos en el piso de negociación.

VWAP significa Precio Promedio Ponderado por Volumen, y hace exactamente lo que su nombre sugiere: calcula el precio promedio de un activo ponderado por el volumen negociado en cada nivel de precio. Aunque hay docenas de indicadores técnicos, como RSI, MACD, Bandas de Bollinger y similares, VWAP ocupa un lugar especial porque responde a una pregunta fundamental: ¿a qué precio ha ocurrido la mayor parte de la actividad comercial real?

El Concepto Central Detrás del VWAP

Piensa en VWAP como un punto de referencia dinámico. En lugar de solo mirar dónde está el precio ahora, te muestra dónde se encuentra el “verdadero” centro de gravedad de las operaciones. Los traders institucionales, especialmente aquellos que gestionan grandes posiciones, confían en VWAP para entender la distribución de liquidez y evitar mover innecesariamente el mercado con sus enormes órdenes.

Aquí está la fórmula en su forma más simple: