VWAP : La combinaison volume-prix qui fonctionne vraiment

Les indicateurs techniques sont partout, mais la plupart des traders passent à côté du plus simple : volume. Alors que tout le monde est obsédé par le RSI et le MACD, le volume fait tranquillement le vrai travail.

Entrez VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume) – fondamentalement ce qui se passe lorsque le prix et le volume ont un bébé. Au lieu de simplement faire la moyenne des prix comme une moyenne mobile basique, le VWAP pèse chaque point de prix en fonction du volume qui le soutenait. Ainsi, un $50 fermeture avec 1M de volume compte beaucoup plus qu'une $50 fermeture avec 100K de volume.

Les Mathématiques (Ne vous inquiétez pas, c'est simple)

VWAP = ∑ (Typical Prix × Volume) / ∑ Volume total Prix Typique = (Haute + Basse + Clôture) / 3

Il s'avère que votre plateforme de trading calcule cela automatiquement, mais connaître la formule vous aide à l'utiliser de manière plus intelligente.

Ce que le VWAP fait réellement pour votre trading

1. Points d'entrée/sortie Spot Le prix franchit le VWAP ? C'est un signal haussier – envisagez d'acheter. Le prix tombe en dessous ? Baissier – envisagez de vendre. Aussi simple que ça.

2. Capturer des actifs sous-évalués Le prix se négociant en dessous du VWAP signifie souvent qu'il est moins cher que la moyenne pondérée par le volume. Les traders passifs adorent utiliser cela comme un signal d'achat pour des opportunités de valeur potentielles.

3. Théorie des jeux institutionnels Les baleines utilisent le VWAP pour exécuter d'énormes ordres sans faire chuter le prix. Elles achètent en dessous du VWAP, vendent au-dessus. L'indicateur montre essentiellement où l'argent intelligent cherche de la liquidité.

4. Évaluez votre propre exécution Avez-vous rempli un ordre d'achat en dessous du VWAP ? Exécution parfaite. Au-dessus du VWAP ? Vous avez trop payé. C'est aussi simple que ça.

Le piège (Parce qu'il y a toujours un

• Intraday Only : le VWAP se réinitialise quotidiennement, donc ne tentez pas de l'étendre sur des semaines. Vous obtiendrez des données inutilisables.
• Il est en retard : Comme tous les outils basés sur le volume, le VWAP regarde en arrière. Un VWAP de 200 minutes se déplace plus lentement qu'un de 20 minutes, mais aucun ne prédit l'avenir.
• Ne le négociez jamais seul : Ce n’est pas parce que le prix est inférieur au VWAP que vous devez acheter. Dans une tendance haussière déchaînée, le prix pourrait ne pas toucher le VWAP pendant des semaines. Le contexte compte.

Le Verdict Final

Le VWAP n'est pas de la magie, mais c'est l'un des rares indicateurs qui respecte réellement à la fois l'action des prix et le volume. Utilisez-le pour confirmer les tendances, identifier les zones de liquidité et valider votre logique d'entrée/sortie. Associez-le à des motifs de chandeliers ou d'autres confirmations, et vous avez quelque chose de réel. L'ignorer ? Vous laissez un avantage sur la table.