Une grande banque européenne envisagerait de mettre en place des stratégies de couverture pour l’exposition aux risques liés aux centres de données.

Selon les rumeurs : ils visent des positions courtes sur des actions liées à l’IA tout en sécurisant une protection contre la baisse via des instruments de transfert de risque synthétiques.

Une démarche intéressante — la finance traditionnelle commence à gérer activement les risques extrêmes dans le boom de l’infrastructure IA. Lorsque les institutions traditionnelles commencent à élaborer des couvertures sophistiquées contre un secteur, cela indique généralement deux choses : soit elles sont fortement exposées au thème, soit elles ont détecté des signaux d’alerte que d’autres ont peut-être manqués.

L’approche à double volet (shorting + protection de crédit) suggère qu’elles ne se contentent pas de réduire leur exposition, mais se préparent à une éventuelle volatilité. À suivre pour voir comment cette position défensive évolue à mesure que le développement de l’infrastructure IA se poursuit.

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