La Crypto n'a toujours pas de mesure standardisée de la volatilité du marché anticipée. Dans les actions, le VIX est la référence de volatilité implicite sur 30 jours utilisée pour la tarification, la couverture et la gestion des risques.

Les options BTC sont désormais suffisamment liquides sur des plateformes telles que Deribit et CME pour soutenir la même approche sans modèle : dériver la variance implicite à partir des options cotées et interpoler à une maturité constante de 30 jours. Un indice de volatilité crypto approprié deviendrait une infrastructure de marché essentielle et ouvrirait la porte aux swaps de variance, aux produits liés à la volatilité et aux cadres de risque institutionnels.

L'espace est grand ouvert pour que quelqu'un construise la référence. Selon la liquidité des options, commencez par les 3 principales pièces.