Comprendre le VWAP : Pourquoi le prix moyen pondéré par le volume est-il important pour votre trading

La Fondation : Qu'est-ce qui rend le VWAP différent

Lorsque vous analysez les marchés, le prix ne raconte qu'une moitié de l'histoire. Le volume est la pièce manquante qui sépare les traders occasionnels des joueurs sérieux. Le VWAP—prix moyen pondéré par le volume—fusionne ces deux éléments critiques en une seule métrique exploitable.

Pensez au VWAP comme à une moyenne mobile plus intelligente. Alors que les moyennes mobiles standard traitent chaque prix de manière égale, le VWAP pèse les prix en fonction du volume échangé à ces niveaux. Cette distinction est extrêmement importante, surtout si vous essayez de comprendre où l'argent institutionnel est réellement échangé.

Contrairement aux indicateurs de momentum tels que le RSI ou le MACD qui se concentrent sur la direction des prix, ou aux outils comme le retracement de Fibonacci et les bandes de Bollinger utilisés pour identifier les points de retournement potentiels, le VWAP fonctionne comme un outil de confirmation de tendance basé sur le volume. Il répond à une question fondamentale : “Quel est le véritable prix moyen que le marché paie réellement ?”

Les mathématiques derrière le VWAP

Comprendre la formule vous aide à utiliser le VWAP de manière plus stratégique. Le calcul suit cette structure :