Une nouvelle approche du trading à effet de levier émerge : une approche qui réinvente fondamentalement la manière dont les positions sont gérées. Au lieu du modèle traditionnel où les traders se battent constamment contre les liquidations en cascade et les mèches de prix prédateurs, cette évolution protège les utilisateurs grâce à une conception structurelle. Le changement fondamental ? Un cadre de trading conçu pour empêcher les chasseurs d'exploiter la volatilité intrajournalière. En éliminant les mécanismes qui déclenchent les liquidations en cascade, les traders peuvent se concentrer sur la stratégie plutôt que sur la survie. C'est un départ significatif du jeu à somme nulle qui a caractérisé le trading à effet de levier, offrant un environnement où la structure du marché elle-même travaille avec les participants plutôt que contre eux.