Situation actuelle du marché des options : la volatilité implicite (IV) a de nouveau diminué pour atteindre un niveau de prévision faible. En regardant l'option à 3 mois, dans cette dimension temporelle, toute la plage de prix de l'IV est à un niveau relativement contenu — ce qui indique que le marché n'anticipe pas de fluctuations importantes dans les 90 prochains jours. En d'autres termes, les traders pensent généralement qu'il est peu probable qu'il y ait des mouvements de marché violents à court terme, et le sentiment du marché revient à la calme. Cet environnement de faible volatilité implique souvent que le marché entre dans une phase de consolidation.