平均真の範囲の解読: なぜ暗号資産トレーダーがこのボラティリティ指標を信じるのか

平均真の範囲の背後にある本当の取引

大規模な暗号トレーダーがどのようにして清算を回避しているのか疑問に思ったことはありませんか？その答えは一言：ボラティリティ認識です。ここで登場するのが Average True Range (ATR) です。これは、テクニカルアナリストのJ. Welles Wilder Jr.によって1978年に作成された指標で、市場の動きがどれほど激しいかを推定するための必須ツールとなっています。ほとんどのトレーダーが価格の方向性を追い求める中、ATRトレーダーは異なる考え方をしています—彼らは価格のノイズ自体を測定しているのです。

ATRは、特定の期間（通常は14日間）における「真の範囲」と呼ばれる最大の価格変動(を取り、平均真の範囲を計算します。その結果は？市場が静かなのか、それとも変動の激しい獣なのかを教えてくれる単一の数字です。朝食前に30%の変動が起こる暗号市場では、平均真の範囲を理解することは単に便利なだけでなく、生存のために必要です。

アベレージ・トゥルー・レンジを実際に計算する方法

ここがほとんどのトレーダーが集中を失うところですが、私についてきてください。平均真の範囲を計算するには、3つの簡単なステップが必要です：

まず、これらの3つの値の中で最も大きいものを選ぶことによって、各期間の真の範囲を見つけます。

• 現在の期間の高値から現在の期間の安値を引いたもの
• 現在の高値の絶対値から前回の終値を引いたもの
• 現在の安値の絶対値から前の終値を引く

次に、選択した期間)通常は14日(のすべての真の範囲値を合計し、日数で割ります。それがあなたの平均真の範囲です。数学は簡単ですが、その洞察は貴重です。

暗号通貨の場合、これは24時間の時間枠で機能します。株式の場合は、取引日を使用します。ATRが上昇すると、ボラティリティが上昇しています。下降すると、市場が冷え込んでいます。それは非常に簡単です—隠れた複雑さはなく、純粋な価格アクションデータだけです。

なぜ暗号トレーダーがこれを実際に使用するのか

暗号市場の24時間365日の性質は、ボラティリティを予測不可能にします。まさにそのため、平均真の範囲（ATR）が不可欠になっています。トレーダーは主にATRを使用して、賢明なストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定し、日々のノイズによって振り回される罠を避けます。

本物のトレーダーの動きはこちらです：ATR値を1.5または2倍にし、エントリーからその分ピップス離れたところにストップロスを置きます。ATRが)で、2倍にすると、ストップはエントリーから$500 下に位置します。突然のボラティリティがそのストップをトリガーした場合、市場で何か深刻な変化があったことが分かります—単なるノイズではありません。

このアプローチは、通常のデイリースイング中にポジションを維持しますが、実際のトラブルが発生したときには退出させます。これが、スマートなリスク管理とアカウントを吹き飛ばすことの違いです。

裏側：平均真の範囲が教えてくれないこと

ATRに全力投球する前に、その限界を理解しておきましょう。この指標は、ボラティリティの大きさを測定しますが、価格の方向については何も教えてくれません。株が急上昇する場合も急落する場合も、どちらも同じ高いATR値を示します。スパイクを誤解して、古いトレンドを確認していると考えると、実際には市場が急激に反転している可能性があります。

加えて、ATRの解釈は主観的なままです。「トレンド反転が近づいている」と言う魔法の閾値は存在しません。あるトレーダーの確認は、別のトレーダーにとっては誤信号です。これをあなたのツールキットの一部として使用し、戦略全体として使用しないでください。

テイクアウェイ

平均真のレンジは、真剣なトレーダーの武器庫にその地位を確立しています。その理由は、マーケットで実際に動いているものを測定するという一つのことを非常にうまく行うからです。暗号通貨の不安定なエコシステムにおいて、その明確さはビットコインの重さに匹敵します。ただし、ボラティリティの測定はトレンド予測ではないことを忘れないでください。ATRを他の指標と併用し、その限界を尊重すれば、強力な優位性を手に入れることができます。