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勝率的真正含義:高勝率不一定意味着利潤的原因

許多交易者執着於勝率,但實際上僅憑勝率無法決定交易的成功。這反而是一個陷阱。

勝率是什麼?

勝率(%)=(盈利交易數 ÷ 總交易數)×100

:月間50次交易中30勝20敗則 → 60%的勝率

勝率的陷阱

高勝率(70-90%)的陷阱

  • 累積小額利潤
  • 但一次大的損失就會一切吹飛

低勝率(30-50%)也能獲利的情況

  • 通過一次勝利獲得大量收益,用多次小的虧損來彌補
  • 如果風險收益比超過1:2,就足夠了

勝率更重要的指標:風險與收益比

比較一下

  • 勝率50% + 風險-回報1:2 → 盈利
  • 勝率80% + 風險回報2:1 → 赤字

即使勝率很高,如果一次損失很大,也就結束了。

提高勝率的話

  1. 記錄交易日記並分析失敗
  2. 不帶情感地遵守一致的規則
  3. 等待明確的信號出現
  4. 避免風險與回報比不佳的交易

結論:穩定的收益 = 合理的資金管理 × 勝率。僅僅勝率高,如果持倉規模不當也是沒有意義的。

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