VWAP: 実際に機能するボリューム・プライスのコンボ

テクニカル指標は至る所にありますが、ほとんどのトレーダーは最もシンプルな指標である出来高を見逃しています。皆がRSIやMACDに夢中になっている間、出来高は静かに本当の仕事をしています。

VWAPに入る(出来高加重平均価格) – 基本的に価格と出来高が結びつくとどうなるかです。基本的な移動平均のように単に価格を平均するのではなく、VWAPは各価格ポイントをそれを支える出来高によって重み付けします。したがって、1Mの出来高での$50 クローズは、100Kの出来高での$50 クローズよりもはるかに重要です。

数学 (心配しないで、簡単です)

VWAP = ∑ (Typical 価格 × Volume) / ∑ 総ボリューム 一般的な価格= (High + 低価格 + Close) / 3

あなたの取引プラットフォームがこれを自動的に計算することがわかりましたが、公式を知っていることでより賢く利用できます。

VWAPがあなたのトレーディングに実際に何をするのか

1. スポットエントリー/エグジットポイント 価格がVWAPを上回る？それは強気のサイン – ロングを検討。価格が下回る？弱気 – ショートを検討。そんなに簡単です。

2. 過小評価された資産をキャッチ 価格がVWAPを下回って取引されている場合、それは出来高加重平均よりも安いことを意味することが多い。受動的なトレーダーは、潜在的なバリュー株を購入するシグナルとしてこれを好んで使用します。

3. インスティチューショナルゲーム理論 クジラはVWAPを使用して、大量の注文を価格を下げることなく実行します。彼らはVWAP以下で購入し、それを上回る価格で売却します。この指標は、実際にはスマートマネーが流動性を求めている場所を示しています。

4. 自分の実行を評価する VWAPの下で買い注文を埋めましたか？素晴らしい実行です。VWAPの上ですか？あなたは高く支払いました。それはそれほど簡単です。

ザ・キャッチ (いつも一人いるから)

• デイトレード専用: VWAPは毎日リセットされるので、数週間にわたって延ばそうとしないでください。無意味なデータが得られます。
• 遅れる:すべてのボリュームベースのツールと同様に、VWAPは過去を振り返ります。200分のVWAPは20分のVWAPよりもゆっくりと動きますが、どちらも未来を予測するものではありません。
• 一人で取引しないでください: 価格がVWAPを下回っているからといって、購入すべきというわけではありません。激しい上昇トレンドの中では、価格が数週間VWAPに触れないこともあります。文脈が重要です。

ボトムライン

VWAPは魔法ではありませんが、価格の動きと出来高の両方を実際に尊重する数少ない指標の一つです。トレンドを確認し、流動性ゾーンを特定し、エントリー/エグジットの論理を検証するために使用してください。キャンドルスティックパターンや他の確認と組み合わせれば、実際のものになります。それを無視する？あなたはテーブルの上にエッジを残していることになります。