VWAP: Gerçekten İşe Yarayan Hacim-Fiyat Kombinasyonu

Teknik göstergeler her yerde, ama çoğu trader en basit olanı kaçırıyor: hacim. Herkes RSI ve MACD'ye takıntılıyken, hacim sessizce gerçek işi yapıyor.

VWAP'a Girin (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat) - fiyat ve hacmin bir bebek yapması durumudur. Basit bir hareketli ortalama gibi sadece fiyatı ortalamak yerine, VWAP her fiyat noktasını ne kadar hacmin desteklediğine göre ağırlıklandırır. Yani $50 kapanışı 1M hacim ile, $50 kapanışı 100K hacim ile kıyaslandığında çok daha önemlidir.

Matematik (Endişelenmeyin, Bu Basit )

VWAP = ∑ (Tipik Fiyat × Hacim) / ∑ Toplam Hacim Tipik Fiyat = (Yüksek + Düşük + Kapat) / 3

Görünüşe göre ticaret platformunuz bunu otomatik olarak hesaplıyor, ancak formülü bilmek, onu daha akıllıca kullanmanıza yardımcı olur.

VWAP Ticaretiniz İçin Aslında Ne Yapar?

1. Spot Giriş/Çıkış Noktaları Fiyat VWAP'ın üzerine mi çıkıyor? Bu boğa sinyali - uzun pozisyon düşünün. Fiyat aşağı mı iniyor? Ayı - kısa pozisyon düşünün. Bu kadar basit.

2. Değerinin Altında Olan Varlıkları Yakala Fiyatın VWAP'ın altında işlem görmesi genellikle hacim ağırlıklı ortalamadan daha ucuz olduğunu gösterir. Pasif yatırımcılar bunu potansiyel değer oyunları için alım sinyali olarak kullanmayı sever.

3. Kurumsal Oyun Teorisi Balinalar, fiyatı düşürmeden büyük siparişleri yerine getirmek için VWAP'yi kullanır. VWAP'nin altında alıyorlar, üzerinde satıyorlar. Gösterge esasen akıllı paranın likidite için nerede avlandığını gösterir.

4. Kendi Uygulamanızı Değerlendirin VWAP'ın altında bir alım emri mi doldurdunuz? Harika bir işlem. VWAP'ın üstünde mi? Fazla ödediniz. Bu kadar basit.

The Catch (Çünkü Her Zaman Bir Tane Vardır)

• Gün İçi Sadece: VWAP günlük olarak sıfırlanır, bu yüzden onu haftalarca uzatmaya çalışmayın. Çöp veri alırsınız.
• Gecikir: Tüm hacim tabanlı araçlar gibi, VWAP geriye bakar. 200 dakikalık VWAP, 20 dakikalık olandan daha yavaş hareket eder, ancak hiçbirisi geleceği tahmin etmez.
• Asla Yalnız Ticaret Yapmayın: Fiyat VWAP'ın altında olduğu için satın almanız gerektiği anlamına gelmez. Şiddetli bir yükseliş trendinde, fiyat haftalarca VWAP'a dokunmayabilir. Bağlam önemlidir.

Sonuç

VWAP sihir değil, ama hem fiyat hareketini hem de hacmi gerçekten dikkate alan birkaç göstergeden biridir. Trendleri onaylamak, likidite bölgelerini belirlemek ve giriş/çıkış mantığınızı doğrulamak için kullanın. Mum çubukları kalıpları veya diğer onaylarla birleştirin, gerçek bir şey elde edersiniz. Onu görmezden mi geliyorsunuz? Masanın üzerinde avantaj bırakıyorsunuz.