VWAP: Cụm Volume-Price Thực Sự Hoạt Động

Các chỉ báo kỹ thuật có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng hầu hết các nhà giao dịch lại bỏ qua cái đơn giản nhất: khối lượng. Trong khi mọi người đều mải mê với RSI và MACD, khối lượng lại âm thầm thực hiện công việc thực sự.

Nhập VWAP (Giá Trung Bình Theo Khối Lượng) – về cơ bản, đây là điều xảy ra khi giá và khối lượng kết hợp với nhau. Thay vì chỉ trung bình giá như một đường trung bình động cơ bản, VWAP cân nhắc từng mức giá theo khối lượng hỗ trợ nó. Vì vậy, một $50 đóng cửa với 1M khối lượng quan trọng hơn rất nhiều so với một $50 đóng cửa với 100K khối lượng.

Toán Học (Đừng lo, nó đơn giản)

VWAP = ∑ (Giá Thông Thường × Khối Lượng) / ∑ Tổng Khối Lượng Giá điển hình = ( Cao + Thấp + Đóng ) / 3

Hóa ra nền tảng giao dịch của bạn tính toán điều này tự động, nhưng biết công thức sẽ giúp bạn sử dụng nó một cách thông minh hơn.

VWAP Thực Sự Làm Gì Cho Giao Dịch Của Bạn

1. Điểm vào/ra giao dịch Giá phá vỡ trên VWAP? Đó là tín hiệu tăng giá – hãy xem xét mua dài. Giá giảm xuống dưới? Giảm giá – hãy xem xét bán ngắn. Đơn giản như vậy.

2. Nắm bắt Tài sản Bị định giá thấp Giá giao dịch dưới VWAP thường có nghĩa là nó rẻ hơn mức trung bình theo khối lượng. Các nhà giao dịch thụ động thích sử dụng điều này như một tín hiệu mua cho các cơ hội giá trị tiềm năng.

3. Lý thuyết trò chơi của các tổ chức Cá voi sử dụng VWAP để thực hiện các đơn hàng lớn mà không làm giảm giá. Họ mua dưới VWAP, bán trên đó. Chỉ báo này về cơ bản cho bạn biết nơi mà dòng tiền thông minh đang tìm kiếm thanh khoản.

4. Đánh Giá Việc Thực Hiện Của Bạn Đã đặt lệnh mua dưới VWAP? Thực hiện giao dịch tuyệt vời. Trên VWAP? Bạn đã trả quá nhiều. Thật đơn giản.

The Catch (Bởi vì luôn có một cái )

• Chỉ Trong Ngày: VWAP được đặt lại hàng ngày, vì vậy đừng cố kéo dài nó qua tuần. Bạn sẽ nhận được dữ liệu rác.
• Nó Trễ: Giống như tất cả các công cụ dựa trên khối lượng, VWAP nhìn về phía sau. Một VWAP 200 phút di chuyển chậm hơn một VWAP 20 phút, nhưng cả hai đều không dự đoán được tương lai.
• Không Giao Dịch Một Mình: Chỉ vì giá thấp hơn VWAP không có nghĩa là bạn nên mua. Trong một xu hướng tăng mạnh, giá có thể không chạm vào VWAP trong nhiều tuần. Ngữ cảnh rất quan trọng.

Kết Luận

VWAP không phải là phép màu, nhưng nó là một trong những chỉ báo thực sự tôn trọng cả hành động giá và khối lượng. Sử dụng nó để xác nhận xu hướng, xác định vùng thanh khoản và xác thực logic vào/ra của bạn. Kết hợp nó với các mẫu nến hoặc các xác nhận khác, và bạn đã có một cái gì đó thực sự. Bỏ qua nó? Bạn đang để lại lợi thế trên bàn.