Hướng dẫn sử dụng EMA trong giao dịch tài sản tiền điện tử

Bối cảnh cần thiết của EMA

Trong thế giới phân tích kỹ thuật, các công cụ chính xác để nắm bắt chuyển động của thị trường được yêu cầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) hoạt động như một chỉ báo quan trọng đáp ứng nhu cầu này. Khác với đường trung bình động đơn giản (SMA) truyền thống, EMA đặt trọng số lớn hơn vào dữ liệu giá mới nhất, do đó có khả năng nhạy bén hơn trong việc bắt kịp các điểm chuyển biến của thị trường.

Chiến lược sử dụng EMA trong thị trường tài sản mã hóa

Trong giao dịch tài sản mã hóa, cách sử dụng ema rất đa dạng.

Xác định hướng xu hướng

Hướng của EMA tự nó là một nguồn thông tin quan trọng. Khi đường trung bình động hàm mũ đang tăng, điều này cho thấy sự hình thành của xu hướng tăng, và khi nó giảm, điều này cho thấy sự chuyển đổi sang giai đoạn giảm. Tiêu chí đánh giá đơn giản và rõ ràng này đã được nhiều trader áp dụng.

Sử dụng tín hiệu crossover

Phương pháp kết hợp hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) với hai khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như EMA ngắn hạn (ví dụ 10 ngày) và EMA dài hạn (ví dụ 50 ngày), được sử dụng rộng rãi. Khi EMA ngắn hạn cắt lên EMA dài hạn từ dưới lên, đó là tín hiệu mua, ngược lại, khi cắt xuống từ trên xuống, đó là tín hiệu bán.

Điểm giao cắt giữa giá và EMA

Có một cách để chú ý đến thời điểm giá thị trường giao cắt với đường EMA. Khi giá vượt qua EMA từ dưới lên, đó được coi là thời điểm mua; khi giảm từ trên xuống, đó được coi là thời điểm bán.

Cải thiện độ tin cậy bằng cách kết hợp với SMA

Bằng cách sử dụng kết hợp trung bình động đơn giản (SMA) và EMA, bạn có thể giảm thiểu các tín hiệu sai. EMA phản ứng nhanh với biến động giá trong ngắn hạn, do đó đôi khi có thể xuất hiện tín hiệu giả. Tuy nhiên, nếu tín hiệu do EMA phát ra có thể được xác nhận bởi SMA sau một vài kỳ, độ tin cậy của tín hiệu đó sẽ được cải thiện đáng kể.

Cơ chế tính toán EMA

Đường trung bình di động mượt mà theo chỉ số được xác định bởi công thức tính sau:

EMA = (Giá đóng cửa - EMA trước đó) × Hệ số + EMA trước đó

Trong quá trình tính toán, các yếu tố sau đây sẽ rất quan trọng.

Định nghĩa giá đóng cửa

Đề cập đến giá giao dịch cuối cùng trong khoảng thời gian mục tiêu (trong mô tả này là 1 ngày). Nếu là biểu đồ hàng ngày, thì đó là giá đóng cửa của nến trong ngày. Nếu giờ làm việc trong ngày chưa kết thúc, giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó sẽ được sử dụng làm giá trị thay thế.

Vai trò của EMA lần trước

Đề cập đến giá trị EMA của khoảng thời gian trước. Nếu không có EMA của ngày hôm trước, trước tiên sẽ tính toán trung bình động đơn giản (SMA) và đặt nó làm giá trị khởi đầu.

Hệ số (hằng số làm mịn)

hệ số = 2 ÷ （n + 1）

Giá trị này được tính toán bằng công thức này. n là số kỳ hạn được sử dụng và giá trị này sẽ xác định tỷ lệ phân bổ.

Ví dụ tính toán cụ thể

Lấy EMA 10 ngày làm ví dụ, tôi sẽ giải thích quy trình tính toán.

Bước 1: Tính toán SMA ban đầu

Giả sử giá đóng cửa từ ngày 1 đến ngày 10 lần lượt là 50, 57, 58, 53, 55, 49, 56, 54, 63, 64.

SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) ÷ 10 = 55.9

Giá trị EMA ban đầu là 55.9.

Bước 2: Xác định hệ số nhân

Hệ số = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 ≈ 0.1818

Bước 3: Tính toán giá trị EMA

Tính toán EMA với giá đóng cửa ngày thứ 11 là 60 sẽ như sau.

EMA = （60 − 55.9） × 0.1818 + 55.9 = 56.64

Giá trị EMA trong 10 ngày này là 56.64 và sẽ hoạt động như giá trị EMA trước đó trong phép tính EMA của ngày giao dịch tiếp theo.

Sự khác biệt về bản chất giữa EMA và SMA

Đường trung bình động đơn giản (SMA) phân bổ trọng số bằng nhau cho tất cả các mức giá đóng cửa trong khoảng thời gian, trong khi đường trung bình động hàm mũ (EMA) phân bổ trọng số lớn hơn cho dữ liệu gần nhất. Cách tiếp cận này cho phép EMA phản ánh chính xác hơn những biến động mới nhất của thị trường và nhanh chóng nắm bắt các điểm chuyển đổi xu hướng.

Tuy nhiên, độ nhạy cao này cũng có thể phản tác dụng. Do khả năng xảy ra tín hiệu sai do tiếng ồn, nên việc kết hợp với các công cụ phân tích khác được khuyến nghị.

Những lưu ý khi sử dụng EMA

Đường trung bình động hàm mũ là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là hoàn hảo. Giống như mọi chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, không có độ chính xác tuyệt đối nào được đảm bảo. Để tăng cường quản lý rủi ro, thường áp dụng một phương pháp tổng hợp kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật (EMA, SMA, RSI, MACD, v.v.).

Xét đến sự biến động của thị trường tài sản mã hóa, việc đưa ra quyết định dựa trên các phương pháp phân tích phức hợp thay vì phụ thuộc vào một công cụ duy nhất là điều quan trọng.