Giải mã Phạm vi thực trung bình: Tại sao các nhà giao dịch Tiền điện tử lại tin tưởng vào chỉ số Biến động này

Sự thật về Độ dao động trung bình thực tế

Bạn có bao giờ tự hỏi những nhà giao dịch tiền điện tử lớn làm thế nào để tránh bị thanh lý? Một từ: nhận thức về biến động. Đó là lúc Average True Range (ATR) xuất hiện. Được tạo ra bởi nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. vào năm 1978, chỉ báo này đã trở thành công cụ được ưa chuộng để ước lượng mức độ biến động của thị trường thực sự là như thế nào. Trong khi hầu hết các nhà giao dịch theo đuổi hướng giá, các nhà giao dịch ATR lại suy nghĩ khác đi—họ đang đo lường chính tiếng ồn giá.

ATR tính toán khoảng biến động trung bình bằng cách lấy chuyển động giá lớn nhất ( được gọi là “khoảng thật” ) trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày. Kết quả? Một con số duy nhất cho bạn biết liệu bạn đang xử lý một thị trường yên tĩnh hay một con thú biến động. Trong các thị trường crypto, nơi mà các biến động 30% xảy ra trước bữa sáng, việc hiểu khoảng biến động trung bình không chỉ hữu ích - mà còn là sự sống còn.

Cách thực sự tính toán Biên độ thực trung bình

Đây là nơi hầu hết các nhà giao dịch mất tập trung, nhưng hãy kiên nhẫn với tôi. Tính toán khoảng dao động trung bình thực bao gồm ba bước đơn giản:

Đầu tiên, bạn tìm khoảng giao động thực tế cho mỗi giai đoạn bằng cách chọn giá trị lớn nhất trong ba giá trị này:

• Giá cao nhất của kỳ hiện tại trừ đi giá thấp nhất của kỳ hiện tại
• Giá trị tuyệt đối của mức cao hiện tại trừ đi mức đóng cửa trước đó
• Giá trị tuyệt đối của mức thấp hiện tại trừ đi mức đóng cửa trước đó

Sau đó, tổng hợp tất cả các giá trị phạm vi thực trong khoảng thời gian bạn chọn ( thường là 14 ngày ) và chia cho số ngày. Đó là phạm vi thực trung bình của bạn. Phép toán thì đơn giản, nhưng cái nhìn thì quý giá.

Đối với crypto, điều này hoạt động trên khung thời gian 24 giờ. Đối với cổ phiếu, bạn sẽ sử dụng các ngày giao dịch. Khi ATR tăng lên, độ biến động đang tăng. Khi nó giảm, thị trường đang hạ nhiệt. Nó đơn giản như vậy - không có sự phức tạp ẩn giấu, chỉ có dữ liệu hành động giá thuần túy.

Tại Sao Các Nhà Giao Dịch Crypto Thực Sự Sử Dụng Điều Này

Tính chất 24/7 của thị trường tiền mã hóa khiến sự biến động trở nên khó lường. Đó chính là lý do mà khoảng cách thực tế trung bình (ATR) đã trở nên cần thiết. Các nhà giao dịch sử dụng ATR chủ yếu để thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời thông minh, tránh bị cuốn vào cái bẫy của tiếng ồn hàng ngày.

Đây là một bước đi của một nhà giao dịch thực thụ: nhân giá trị ATR của bạn với 1.5 hoặc 2, sau đó đặt lệnh dừng lỗ cách xa điểm vào của bạn một khoảng tương ứng. Nếu ATR là $500 và bạn nhân với 2, lệnh dừng của bạn sẽ nằm cách $1000 dưới điểm vào. Nếu sự biến động đột ngột kích hoạt lệnh dừng đó, bạn biết rằng đã có điều gì nghiêm trọng xảy ra trên thị trường—không chỉ là tiếng ồn.

Cách tiếp cận này giữ cho các vị thế của bạn tồn tại trong những dao động hàng ngày bình thường nhưng thoát ra khi có rắc rối thực sự. Đó là sự khác biệt giữa quản lý rủi ro thông minh và việc làm nổ tài khoản của bạn.

Mặt trái: Những gì Average True Range không thể cho bạn biết

Trước khi bạn đặt cược hoàn toàn vào ATR, hãy biết những hạn chế của nó. Chỉ báo này đo lường độ biến động, thời gian. Nó không cho bạn biết gì về hướng giá cả. Một cổ phiếu tăng vọt lên hoặc giảm mạnh đều cho thấy các chỉ số ATR cao giống hệt nhau. Bạn có thể hiểu sai một đỉnh—nghĩ rằng nó xác nhận một xu hướng cũ khi thực tế thị trường đang đảo chiều mạnh.

Ngoài ra, việc giải thích ATR vẫn mang tính chủ quan. Không có ngưỡng phép màu nào nói rằng “sự đảo chiều xu hướng sắp đến.” Xác nhận của một nhà giao dịch có thể là tín hiệu sai của một người khác. Hãy sử dụng nó như một phần trong bộ công cụ của bạn, chứ không phải là toàn bộ chiến lược.

Những Điều Cần Lưu Ý

Phạm vi trung bình thực đã giành được vị trí của nó trong kho vũ khí của các nhà giao dịch nghiêm túc vì nó thực hiện một điều đặc biệt tốt: đo lường những gì thực sự đang di chuyển trên thị trường. Trong hệ sinh thái crypto đầy biến động, sự rõ ràng đó có giá trị tương xứng với trọng lượng của nó bằng bitcoin. Chỉ cần nhớ—đo lường độ biến động không phải là dự đoán xu hướng. Sử dụng ATR cùng với các chỉ báo khác, tôn trọng những giới hạn của nó, và bạn sẽ có một lợi thế mạnh mẽ.