Hiểu về VWAP: Giá trung bình theo khối lượng mà các nhà giao dịch tin tưởng

Tại Sao VWAP Quan Trọng Hơn Bạn Nghĩ

Nếu bạn đang cuộn qua các biểu đồ nến và tự hỏi điều gì phân tách các nhà giao dịch thông thường khỏi các tay chơi nghiêm túc, thì không cần tìm đâu xa ngoài khối lượng. Giá cả một mình không kể toàn bộ câu chuyện – nhưng khi bạn kết hợp nó với dữ liệu khối lượng, bạn có được VWAP, một trong những chỉ báo thực tiễn nhất trên sàn giao dịch.

VWAP là viết tắt của Giá Trị Trung Bình Có Trọng Số Khối Lượng, và nó thực hiện đúng như tên gọi: nó tính toán giá trung bình của một tài sản có trọng số theo khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá. Trong khi có hàng chục chỉ báo kỹ thuật khác nhau – RSI, MACD, Bollinger Bands, và những cái tương tự – VWAP giữ một vị trí đặc biệt vì nó trả lời một câu hỏi cơ bản: giá mà phần lớn hoạt động giao dịch thực sự đã diễn ra là bao nhiêu?

Khái Niệm Cốt Lõi Đằng Sau VWAP

Hãy coi VWAP như một tiêu chuẩn động. Thay vì chỉ nhìn vào nơi giá hiện tại, nó cho bạn thấy “trung tâm” giao dịch “thực” nằm ở đâu. Các nhà giao dịch tổ chức, đặc biệt là những người quản lý các vị thế lớn, dựa vào VWAP để hiểu sự phân phối thanh khoản và tránh việc di chuyển thị trường một cách không cần thiết với các đơn hàng lớn của họ.

Đây là công thức ở dạng đơn giản nhất: