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胜率的真正含义:高胜率不一定意味着利润的原因

许多交易者执着于胜率,但实际上仅凭胜率无法决定交易的成功。这反而是一个陷阱。

胜率是什么?

胜率(%)=(盈利交易数 ÷ 总交易数)×100

:月间50次交易中30胜20败则 → 60%的胜率

胜率的陷阱

高胜率(70-90%)的陷阱

  • 累积小额利润
  • 但一次大的损失就会一切吹飞

低胜率(30-50%)也能获利的情况

  • 通过一次胜利获得大量收益,用多次小的亏损来弥补
  • 如果风险收益比超过1:2,就足够了

胜率更重要的指标:风险与收益比

比较一下

  • 胜率50% + 风险-回报1:2 → 盈利
  • 胜率80% + 风险回报2:1 → 赤字

即使胜率很高,如果一次损失很大,也就结束了。

提高胜率的话

  1. 记录交易日记并分析失败
  2. 不带情感地遵守一致的规则
  3. 等待明确的信号出现
  4. 避免风险与回报比不佳的交易

结论:稳定的收益 = 合理的资金管理 × 胜率。仅仅胜率高,如果持仓规模不当也是没有意义的。

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