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VWAP:实际有效的成交量-价格组合

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技术指标无处不在,但大多数交易者忽视了最简单的一个:交易量。当每个人都对相对强弱指标和异同移动平均线感到着迷时,交易量正默默地完成真正的工作。

输入成交量加权平均价格 VWAP ( – 基本上就是价格和交易量结合的结果。VWAP 不仅仅像基本移动平均线那样简单地对价格进行平均,而是根据每个价格点的交易量来加权。因此,) 的收盘价如果有 1M 的交易量,其重要性远大于 $50 的收盘价只有 100K 的交易量。

数学 $50 别担心,这很简单(

VWAP = ∑ )典型价格 × 交易量( / ∑ 总交易量 典型价格 = )高 + 低 + 收盘( / 3

结果是你的交易平台自动计算这一点,但了解公式可以帮助你更聪明地使用它。

VWAP 实际上对您的交易有什么作用

1. 现货进出点 价格突破VWAP?这是看涨信号 – 考虑做多。价格跌破?看跌 – 考虑做空。就是这么简单。

2. 捕捉被低估的资产 价格低于VWAP通常意味着它比成交量加权平均值便宜。被动交易者喜欢将其作为潜在价值投资的买入信号。

3. 机构博弈论 鲸鱼使用VWAP来执行大宗订单而不造成价格崩溃。他们在VWAP以下买入,在VWAP以上卖出。该指标本质上向你展示了聪明资金在寻找流动性的位置。

4. 评估自己的执行 在VWAP以下完成了买入订单?非常好的执行。高于VWAP?你支付过多。就是这么简单。

The Catch )因为总有一个(

  • 仅限日内: VWAP 每天重置,因此不要试图跨周使用。你会得到无用的数据。
  • 滞后:像所有基于交易量的工具一样,VWAP 是向后看的。200分钟的VWAP移动得比20分钟的慢,但都无法预测未来。
  • 切勿单独交易:仅仅因为价格低于VWAP,并不意味着你应该购买。在强劲的上升趋势中,价格可能数周都不会触及VWAP。背景很重要。

最后结论

VWAP 并不神奇,但它是为数不多的真正同时尊重价格行为和交易量的指标之一。使用它来确认趋势、识别流动性区域并验证您的进入/退出逻辑。将其与 K 线图形态或其他确认配对,您就会得到一些真实的东西。忽略它?你把优势留在了桌面上。

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