Повний посібник з ковзних середніх: від значення MA до практичного застосування

Що таке рухома середня? Детальний розбір значення MA

Рухома середня (Moving Average, скорочено MA) — це найосновніший, але водночас найпотужніший інструмент технічного аналізу. Простими словами, MA — це числове значення, яке отримується шляхом додавання цін закриття за певний період і ділення отриманої суми на кількість днів у цьому періоді.

У формулі це виглядає так: N-денна MA = сума цін закриття за N днів ÷ N

Наприклад, 5-денна середня — це середнє значення цін закриття за останні 5 торгових днів. З часом кожного дня з’являється нове значення, і, з’єднуючи ці точки, утворюється крива.

Головне значення MA — це: допомога трейдерам швидко визначати тренд цін, оцінювати напрямок ринку, знаходити потенційні можливості для купівлі або продажу. Але потрібно пам’ятати, що середня — це лише допоміжний інструмент, і не слід покладатися на неї самостійно, її потрібно використовувати у поєднанні з іншими індикаторами.

Три способи обчислення MA

Залежно від методу обчислення, MA поділяється на три типи:

1. Простий рухомий середній (SMA)

Найпростіший алгоритм — це арифметична середня, яку ми вже описали: всі ціни закриття додаються і діляться на кількість періодів. Хоча цей метод досить простий, він найпоширеніший.

2. Ваговий рухомий середній (WMA)

Цей метод надає різну вагу різним періодам цін, причому найближчі до сьогодні ціни мають більшу вагу. Це дозволяє зробити так, щоб недавні зміни цін мали більший вплив на середнє значення.

3. Експоненційне згладжування (EMA)

Це особливий спосіб вагового обчислення, який робить акцент на недавніх цінах ще сильніше. EMA швидше реагує на цінові коливання порівняно з SMA, тому короткострокові трейдери часто використовують EMA для швидкого реагування на зміни ринку.

Практична порада: порівняно з SMA, WMA і EMA більш чутливі до недавніх цін і краще відображають останні тенденції ринку. Але вибір конкретного виду залежить від вашого стилю торгівлі.

Як обрати період MA?

MA поділяється за часом на три рівні, що відповідають різним торговим інтервалам:

Короткострокові середні

• 5-днів MA (тижнева): для дуже короткострокової торгівлі, дуже швидка реакція
• 10-днів MA: основний інструмент для короткострокових операцій

Середньострокові середні

• 20-днів MA (місячна): найбільш популярна, її використовують як короткострокові, так і середньострокові інвестори
• 60-днів MA (квартальна): важливий індикатор для середньострокової торгівлі

Довгострокові середні

• 200-днів MA і більше: для визначення довгострокового тренду

Основна ідея вибору періоду: короткострокові MA більш чутливі, але менш точні, середньо- і довгострокові — стабільні, але запізнюються. У реальній торгівлі немає універсального “оптимального” періоду, потрібно підбирати комбінацію, яка найкраще підходить під вашу торгову систему. Деякі використовують 14MA (приблизно два тижні), інші — 182 (майже півроку). Головне — тестувати на реальних даних і знаходити оптимальні налаштування.

Як за допомогою MA визначити тренд?

1. Розташування середніх — бичий або ведмежий тренд

Коли короткострокова MA знаходиться вище за середньострокову і довгострокову — це називається “бичий розташування” — ціна зростає, і трейдери можуть розглядати можливість купівлі.

Якщо короткострокова MA нижче за інші — це “ведмежий розташування” — ціна падає, і можна розглядати короткі позиції.

Якщо кілька MA злиплися разом — ринок у фазі корекції або флету, слід бути обережним і чекати ясного напрямку.

2. Золотий і мертвий хрест

Це найкласичніші сигнали MA:

Золотий хрест: коротка MA перетинає довгу знизу вгору — сигнал до потенційного зростання, можна купувати.

• Найсильніший сигнал — коли кілька MA послідовно перетинаються і утворюють повний “золотий” перехід.

Мертвий хрест: коротка MA перетинає довгу зверху вниз — сигнал до падіння, можна продавати.

• Тут важливо вчасно закрити позиції або поставити стоп.

Ключовий момент — щоб отримати найкращий сигнал, потрібно бачити золотий хрест у низині і мертвий — у вершині.

3. Сполучення MA з іншими індикаторами

Головний недолік MA — це запізнення: ринок може вже змінити напрямок, а MA ще не відреагувала. Тому досвідчені трейдери поєднують MA з RSI, MACD та іншими осциляторними індикаторами.

Конкретні підходи:

• Якщо RSI або інший осцилятор показує дивергенцію (ціна оновлює максимум, а індикатор — ні), слід дивитися, чи починає MA згладжуватися або йти у бік.
• Якщо і ціна, і MA дають дивергенцію — це може бути сигналом до зміни тренду, і можна розглянути протилежну позицію або зафіксувати прибуток.

Практичні поради щодо застосування MA

Техніка 1: використання MA як орієнтира для стоп-лоссу

Якщо ви купуєте, і ціна опустилася нижче за 10- або 20-денну MA і при цьому пробила мінімум цього періоду — варто закривати позицію.

Якщо продаєте, і ціна піднялася вище за 10- або 20-денну MA і пробила максимум — теж слід ставити стоп.

Це дозволяє уникнути суб’єктивних рішень і довіряти ринковій ціні.

Техніка 2: слідкувати за відносним положенням ціни і MA

• Ціна вище за короткострокову MA — короткостроковий бичий сигнал
• Ціна вище за місячну або квартальну MA — середньо- і довгостроковий позитив
• Ціна нижче за всі MA — підтвердження ведмежого тренду, потрібно бути обережним

Техніка 3: комбінація різних таймфреймів MA

Професійні трейдери зазвичай дивляться на кілька таймфреймів:

• Денні графіки — для визначення середньострокового тренду
• Тижневі — для підтвердження середньострокової орієнтації
• Місячні — для довгострокових прогнозів
• Це дозволяє отримати більш надійний сигнал і зменшити кількість помилок.

Обмеження MA, які потрібно враховувати

Запізнення: MA базується на минулих цінах і не передбачає майбутнє. Чим довший період — тим сильніше запізнюється. Наприклад, при різкому зростанні на 50% 100MA майже не відреагує, а 5MA швидко підскочить.

Не прогнозує екстремуми: MA згладжує коливання, тому важко точно визначити вершини і низини.

Не працює у бічних ринках: при флеті MA дає багато фальшивих сигналів і може спричинити збитки.

Не враховує майбутнє: історичні дані не гарантують майбутнього руху.

Повна стратегія торгівлі з MA

Щоб максимально ефективно використовувати MA, потрібно побудувати цілісну систему аналізу:

1. Визначити основний тренд — за допомогою середніх середньострокових і довгострокових
2. Знаходити точки входу/виходу — за допомогою перетинів короткострокових MA
3. Підтверджувати сигнал допоміжними індикаторами — RSI, MACD тощо
4. Дотримуватися стоп-лоссів — на основі рівнів MA і цінових максимумів/мінімумів
5. Постійно коригувати періоди MA — підбирати оптимальні налаштування на основі досвіду і тестів

Головне: немає ідеального індикатора — є система, яка працює стабільно. MA — лише один з інструментів, і справжній прибуток дає глибоке розуміння ринку і строгий менеджмент ризиків.

Початківцям рекомендується починати з простих комбінацій: 5, 10 і 20 MA, поступово додаючи інші індикатори і складніші стратегії. Торгівля — це марафон, і стабільний прибуток важливіший за швидке збагачення.