Обговоримо цікаву тему: використання формули довжини дуги для розуміння ринкової ліквідності книжки ордерів.



Традиційна формула — C = s ·360° / θ (знаючи довжину дуги, обчислюємо кут), — чи можемо ми вивести навпаки концепцію "ринкового периметру"? Тобто, ефективний обсяг коштів у книжці ордерів.

Основна ідея дуже проста — у книжці ордерів швидкість зміни ціни відповідає "кута" у геометрії. Нехай поточна середня ціна — P₀, коли на ринок заходить обсяг V, він створює ціновий імпульс, який можна розглядати як "тіньовий кут". Ґрунтуючись на цій відповідності, ми можемо вивести новий вимір для оцінки глибини ринку.

Інакше кажучи, товщина книжки ордерів залежить не лише від кількості ордерів, а й від того, скільки коштів може поглинути цінових коливань, зберігаючи стабільність. З такого погляду на ліквідність можна більш точно оцінити реальну здатність до ризику.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
governance_ghostvip
· 01-12 19:59
Чорт, використовувати геометрію для аналізу книги ордерів? Цю ідею я повинен оцінити... але чи зможе це працювати на практиці, залежить від реакції ринку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlyingLeekvip
· 01-12 19:58
Ха-ха, ця ідея трохи дикіша, використовувати геометрію для оцінки ліквідності... але, говорячи відверто, вплив цінового шоку дійсно був недооцінений
Переглянути оригіналвідповісти на0
HypotheticalLiquidatorvip
· 01-12 19:52
Ця структура цікава, але по суті вона полягає у кількісній оцінці "крихкості" ліквідності — проблема в тому, що коли ринок панікує, цей "ринковий периметр" миттєво руйнується, і ваша математична модель вас не врятує.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenDustCollectorvip
· 01-12 19:50
Ця ідея трохи ризикована, геометризація ліквідності... але справжня здатність нести ризик дійсно часто ігнорується
Переглянути оригіналвідповісти на0
FrogInTheWellvip
· 01-12 19:49
Ого, ця перспектива досить нова, але здається, що застосування математичних моделей до реальних транзакцій у ланцюгу може бути занадто ідеалізованим…
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeNightmarevip
· 01-12 19:36
Чорт, ця ідея досить цікава, розглядати slip як кут для оцінки ліквідності? Гаразд, все ж вважаю, що глибина ринку — це не так просто.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GlueGuyvip
· 01-12 19:33
Ой, ця ідея досить нова... Відчувається, що це використання геометричної моделі для накладання ліквідності, так, дуговий кут відображає ціновий вплив
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити