Com o aumento das taxas de juro do iene, o custo do empréstimo aumentou, e o aumento da volatilidade levou a um aumento dos requisitos de margem, como o aumento da margem de negociação de metais de 11% para 16%, forçando alguns traders a fechar as suas posições, criando pressão descendente sobre ativos de risco cross-market, não limitados a criptoativos. Embora os ETFs de Bitcoin sejam negociados ativamente durante as quedas do mercado, os insiders do setor acreditam que isto não é uma retirada total das instituições. Emma Lovett, responsável pelo crédito DLT na JPMorgan Chase & Co. Markets, afirmou que o ambiente político mais acomodaticio nos Estados Unidos tem promovido a expansão dos experimentos de cadeias privadas para cadeias públicas e acordos de stablecoins, e espera-se que a integração das finanças tradicionais e da infraestrutura cripto se aprofunde ainda mais em 2026. (CoinDesk)
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Num mercado de criptografia com transições touro-urso mais rápidas, volatilidade mais acentuada e ordem mais fragmentada, o slippage não é um pequeno ponto decimal irrelevante, mas sim o limiar de realidade que determina se uma estratégia consegue sobreviver. Um desvio de 2 bps, 3 bps, numa estratégia de alta rotatividade, é suficiente para consumir todo o alpha no papel.
Este artigo, baseado em backtests de longo prazo de BTC/USDT e ETH/USDT, tenta responder uma questão muito prática: em que medida o slippage corrói os retornos da estratégia, e quais estratégias têm maior probabilidade de fracassar devido ao slippage.
1. Introdução: Por que o slippage
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