VWAP: Комбинация объема и цены, которая действительно работает

Технические индикаторы повсюду, но большинство трейдеров упускают самый простой из них: объем. Пока все одержимы RSI и MACD, объем тихо выполняет настоящую работу.

Введите VWAP (Объемная средняя цена) – в основном это то, что происходит, когда цена и объем «рождают» нечто новое. Вместо того чтобы просто усреднять цену, как это делает базовая скользящая средняя, VWAP учитывает каждый ценовой уровень в зависимости от объема, который его поддерживает. Таким образом, закрытие $50 с объемом 1M имеет гораздо большее значение, чем закрытие $50 с объемом 100K.

Математика (Не волнуйтесь, это просто)

VWAP = ∑ (Типичная цена × объем) / ∑ Общий объем Типичная цена = (Высокая + Низкая + Закрытие) / 3

Оказывается, ваша торговая платформа рассчитывает это автоматически, но знание формулы помогает вам использовать ее более разумно.

Что на самом деле делает VWAP для вашей торговли

1. Точки входа/выхода на спотовом рынке Цена пробивает уровень VWAP? Это бычий сигнал – рассмотрите лонг. Цена опускается ниже? Медвежий – рассмотрите шорт. Все так просто.

2. Поймайте недооцененные активы Цена, торгующаяся ниже VWAP, часто означает, что она дешевле объемного средневзвешенного значения. Пассивные трейдеры любят использовать это как сигнал к покупке для потенциальных ценных игр.

3. Институциональная теория игр Киты используют VWAP для выполнения крупных заказов без снижения цены. Они покупают ниже VWAP, продают выше него. Индикатор, по сути, показывает вам, где умные деньги охотятся за ликвидностью.

4. Оценивайте собственное выполнение Заполнили ордер на покупку ниже VWAP? Отличное исполнение. Выше VWAP? Вы переплатили. Всё так просто.

Ловушка (Потому что всегда есть один)

• Только в течение дня: VWAP сбрасывается ежедневно, поэтому не пытайтесь растягивать его на недели. Вы получите мусорные данные.
• Он запаздывает: Как и все инструменты, основанные на объеме, VWAP смотрит назад. VWAP за 200 минут движется медленнее, чем за 20 минут, но ни один из них не предсказывает будущее.
• Никогда не торгуйте в одиночку: то, что цена ниже VWAP, не значит, что вы должны покупать. В условиях сильного восходящего тренда цена может не касаться VWAP в течение недель. Контекст имеет значение.

Итог

VWAP не магия, но это один из немногих индикаторов, который действительно уважает как ценовое движение, так и объем. Используйте его для подтверждения трендов, определения зон ликвидности и проверки вашей логики входа/выхода. Сочетайте его с паттернами свечей или другими подтверждениями, и у вас получится нечто реальное. Игнорируете его? Вы оставляете преимущество на столе.