Может ли ваша торговая стратегия действительно работать? Правда о бэктестировании

Почему обратное тестирование имеет значение в вашем торговом пути

Прежде чем рисковать хоть долларом на живой торговой стратегии, есть важный шаг, который большинство серьезных трейдеров пропускает: сначала протестировать ее. Бэктестинг по сути представляет собой проверку ваших торговых идей на исторических данных, чтобы увидеть, как они бы проявили себя в прошлом. Это как генеральная репетиция вашей торговой системы, но без реальных денег на кону.

Основное преимущество просто — бэктестирование позволяет вам проверить, основана ли ваша стратегия на здравой логике или это просто мечтания. Если ваш подход приносит прибыль при тестировании на основе многолетних данных о ценах, у вас есть, по крайней мере, правдоподобная основа. Если он терпит крах, вы избавили себя от этой ошибки на реальном рынке.

Механика: Как на самом деле работает бэктестирование

Бэктестирование основывается на фундаментальном предположении: паттерны, которые работали в прошлом, могут сработать снова. Но здесь большинство трейдеров спотыкаются — это “могут” несет на себе большую нагрузку.

Предположение кажется достаточно логичным. Вы берете набор исторических цен, механически применяете свои торговые правила и фиксируете результаты. Покупайте, когда цена закрывается выше 20-недельной скользящей средней. Продавайте, когда она опускается ниже. Документируйте каждую сделку, каждую победу, каждое поражение.

Но вот в чем дело: рыночная среда имеет огромное значение. Стратегия, которая работала во время бычьего рынка, может провалиться во время консолидации или медвежьего рынка. Данные, которые вы выбираете для бэктестирования, имеют решающее значение. Если вы случайно выберете особенно благоприятный участок ценовой истории, ваши результаты будут вводить в заблуждение. Вот почему выбор периода бэктестирования, который действительно отражает текущие рыночные условия, имеет решающее значение — и, как ни странно, это довольно сложно, учитывая, как постоянно меняются рынки.

Перед проведением любого бэктеста уточните, что именно вы тестируете. Какие условия докажут, что ваша стратегия работает? Что опровергнет это? Запись этого заранее поможет избежать бессознательного искажения правил для соответствия желаемым результатам.

Еще одна вещь, которую часто упускают из виду: включите торговые сборы, расходы на вывод и проскальзывание в ваши расчеты. Стратегия, которая выглядит прибыльной на бумаге, может полностью исчезнуть, как только в расчет будут включены реальные расходы.

Прогулка через пример стратегии Биткойн

Давайте протестируем очень простой подход: покупка биткойна при первом недельном закрытии выше 20-недельной скользящей средней и продажа при первом недельном закрытии ниже неё.

Смотря на период 2019-2021 годов, эта стратегия сгенерировала бы пять сигналов:

• Купите около 4,000 долларов
• Продать около 8,000 $
• Купите около $8,500
• Продайте около $8,000
• Купите около 9 000 $

Бэктест показывает прибыльность. Здорово, правда? Не обязательно. Это только доказывает, что стратегия сработала в этом конкретном временном интервале с этой конкретной монетой. Это ценная информация, но это не хрустальный шар.

Чтобы сделать эту стратегию действительно реализуемой, вам нужно протестировать ее на более длительных периодах и в разных рыночных режимах. Добавление большего количества технических индикаторов может отфильтровать ложные сигналы. Корректировка размера позиции в зависимости от волатильности может улучшить управление рисками. Бэктест является отправной точкой, а не конечной целью.

Бумажная торговля: Подъем бэктестинга на новый уровень

Как только бэктестирование показывает обещающие результаты, естественным следующим шагом является бумажная торговля — запуск вашей стратегии в реальном времени, но без реальных средств. Иногда это называется тестированием будущей эффективности, этот подход документирует каждую сделку в реальных рыночных условиях, при этом сохраняя ваш капитал в безопасности.

Торговля на бумаге в симулированной среде (, как тестовая сеть), позволяет вам наблюдать, как ваша стратегия ведет себя в реальном рыночном потоке. Преимущество очевидно: вы получаете обратную связь в реальном времени без финансового риска.

Но остерегайтесь “выборочного анализа”. Это скрытый убийца бумажной торговли. Это означает, что вы берете только те сделки, которые выглядят хорошо в ретроспективе, игнорируя те, которые вызывают у вас дискомфорт. Если ваша систематическая стратегия генерирует сигнал, вы его исполняете — без исключений. Как только вы начнете вручную фильтровать сделки, основываясь на своем интуитивном чувстве, весь тест станет ненадежным.

Построение вашего бэктеста: вручную или автоматически?

Многие трейдеры используют таблицы (Google Sheets, Excel) для ручного бэктестирования, записывая каждую сделку, процент выигрышных сделок и сумму убытков. Это хорошо работает для простых стратегий и позволяет вам тесно взаимодействовать с данными.

Автоматизированное обратное тестирование использует код (Python, специализированное программное обеспечение ) для мгновенного выполнения тысяч итераций. Оно лучше масштабируется и исключает человеческие ошибки на этапе выполнения.

В любом случае, ваш отчет по обратному тестированию должен отслеживать ключевые показатели, такие как коэффициент Шарпа (сколько дохода на единицу риска), максимальная просадка (ваше самое большое падение от пика до низины), процент выигрышей и чистая прибыль. Коэффициент Шарпа особенно полезен — более высокие значения указывают на более привлекательные доходности с учетом риска.

Жесткая правда о бэктестировании

Вот что бэктестирование не сделает: не гарантирует будущие результаты. Прошлая эффективность действительно не является показателем будущей эффективности. Стратегия, которая работала отлично в течение пяти лет, может полностью провалиться в шестом месяце, потому что рыночные условия изменились.

Бэктестирование также подвержено вашим собственным предвзятостям. Искушение изменить параметры до тех пор, пока ваша стратегия не покажет удивительные результаты на исторических данных, велико, но это подгонка под кривую — оптимизация для прошлого, а не для будущего. Это почти всегда приводит к неудаче в реальной торговле.

Для алгоритмических трейдеров и систематических трейдеров тестирование на исторических данных является обязательным. Это основа любой серьезной торговой операции. Но это всего лишь один инструмент в наборе, а не всеобъемлющее решение. Используйте тестирование на исторических данных, чтобы подтвердить свои идеи, учиться на исторических паттернах и проверять свои предположения. Просто не путайте успешное тестирование на исторических данных с гарантией будущей прибыли. Входите в живую торговлю с реалистичными ожиданиями и правильным управлением рисками — вот как стратегии выживают в реальных рыночных условиях.