Понимание VWAP: Объемно-взвешенная средняя цена, на которую клянутся трейдеры

Почему VWAP важнее, чем вы думаете

Если вы прокручиваете свечные графики и задаетесь вопросом, что отличает случайных трейдеров от серьезных игроков, не ищите дальше объема. Цена сама по себе не рассказывает всей истории – но когда вы комбинируете ее с данными объема, вы получаете VWAP, один из самых практичных индикаторов на торговом этаже.

VWAP означает объемно-взвешенную среднюю цену и делает именно то, что подразумевает название: он вычисляет среднюю цену актива, взвешенную по объему, торгуемому на каждом уровне цены. Хотя существует множество технических индикаторов, таких как RSI, MACD, полосы Боллинджера и другие, VWAP занимает особое место, потому что отвечает на фундаментальный вопрос: по какой цене произошло большинство фактической торговой активности?

Основная концепция VWAP

Думайте о VWAP как о динамическом эталоне. Вместо того чтобы просто смотреть на текущее место цены, он показывает, где находится “реальный” центр тяжести торговли. Институциональные трейдеры, особенно те, кто управляет крупными позициями, полагаются на VWAP, чтобы понять распределение ликвидности и избежать ненужного движения рынка своими большими ордерами.

Вот формула в её простейшей форме: