Руководство по торговле скользящими средними: практическая заметка от новичка до эксперта

Многие трейдеры слышали о скользящих средних, но действительно умеющих их применять немного. В этой статье с точки зрения трейдера я помогу вам полностью разобраться в этом самом базовом, но очень полезном техническом индикаторе.

Сначала разберёмся с принципом, потом перейдём к применению

Что такое скользящая средняя? Проще говоря, это средняя цена за определённый период времени. Например, 5-дневная скользящая средняя — это сумма закрывающих цен за последние 5 торговых дней, делённая на 5. Постоянно вычисляя новые средние значения и соединяя их линией, получается линия, которая называется скользящей средней (MA).

Формула очень проста: N-дневная скользящая средняя = сумма цен закрытия за N дней ÷ N

Зачем смотреть на эту линию? Потому что она помогает понять тренд. Краткосрочная скользящая средняя отражает недавнюю ситуацию, среднесрочная показывает среднесрочную динамику, а долгосрочная говорит о общем направлении. Многие трейдеры используют её для определения момента покупки или продажи.

Но помните: скользящая средняя — это лишь ориентир, ей нельзя полностью доверять. Она отражает прошлую цену, а не будущий рынок.

Три способа расчёта, правильный выбор — залог заработка

У скользящей средней есть три “родственника”:

Простая скользящая средняя (SMA) — это базовый арифметический средний, все цены имеют равный вес. Подходит для начинающих.

Взвешенная скользящая средняя (WMA) — разные периоды получают разный вес, более свежие цены — больший. Это позволяет быстрее реагировать на изменения рынка.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — улучшенная версия WMA. Она использует экспоненциальное распределение веса, очень чувствительна к ценовым колебаниям. Многие краткосрочные трейдеры предпочитают EMA, потому что она быстрее улавливает сигналы разворота тренда.

Проще говоря: SMA реагирует медленно, EMA — быстро, WMA — между ними. Чем короче ваш торговый цикл, тем больше вам нужна более быстрая скользящая средняя.

Важность выбора периода

Трейдеры знают одно правило: выбрать неправильный период — всё равно что выбросить деньги на ветер.

5-дневная скользящая (недельная) — отслеживает очень короткие колебания, обязательна для краткосрочных трейдеров. Если 5-дневная выше 20-дневной и 60-дневной, это говорит о возможном росте.

10-дневная — ориентир для краткосрочной торговли.

20-дневная (месячная) — показывает средний тренд за месяц, важна для краткосрочных и среднесрочных инвесторов. Не игнорируйте её.

60-дневная (квартальная) — отражает среднесрочный тренд, помогает определить направление.

240-дневная (годовая) — индикатор долгосрочного тренда, показывает общую картину за год.

Есть хитрость: периоды скользящих средних не обязательно должны быть целыми числами. Некоторые используют 14MA (примерно две недели), другие — 182 (около полугода). Главное — подобрать такой период, который лучше всего подходит под вашу торговую систему, чтобы добиться максимальной эффективности.

Общий принцип: 5MA и 10MA — краткосрочные, 20MA и 60MA — среднесрочные, 200MA и годовая — долгосрочные.

Но важно понять: краткосрочные скользящие реагируют быстро, но менее точно, долгосрочные — медленно, но более надёжно. Иногда приходится выбирать между скоростью реакции и точностью.

Как использовать скользящую среднюю на практике?

Определение направления тренда

Самый очевидный способ — это: цена выше скользящей — бычий тренд, можно рассматривать покупку; цена ниже — медвежий тренд, можно рассматривать продажу.

Более продвинутый метод — “расположение скользящих”:

Когда 5-дневная, 20-дневная и 60-дневная скользящие расположены снизу вверх по порядку — это называется бычий порядок, сигнализирующий о начале роста. И наоборот, если они расположены сверху вниз — медвежий порядок, тренд на снижение.

Если несколько скользящих перемешаны или переплетаются — рынок в фазе флэта, в этот момент лучше воздержаться от активных действий.

Поиск лучших точек входа и выхода: золотой крест и смерть крест

Самая сложная часть в торговле — это не определить тренд, а правильно войти и выйти из рынка. Скользящая средняя помогает в этом.

Золотой крест: краткосрочная скользящая пересекает долгосрочную снизу вверх — это сигнал к покупке. Значит, краткосрочный тренд начинает превышать долгосрочный, рост уже в пути.

Медвежий крест: краткосрочная пересекает долгосрочную сверху вниз — это сигнал к продаже. Значит, краткосрочный тренд слабее долгосрочного, начинается падение.

Например: когда 5-дневная скользящая сначала пересекает 20-дневную, а затем и 60-дневную — это часто говорит о начале восходящего тренда, можно входить в длинную позицию. И наоборот, если 5-дневная пересекает вниз обе долгосрочные — возможен разворот вниз, стоит закрывать позиции.

Взаимодействие с другими индикаторами

Главный недостаток скользящей средней — это запаздывание. Она всегда реагирует с задержкой, рынок уже прошёл значительный путь, а индикатор только потом реагирует.

Умные трейдеры используют сочетание скользящей средней с RSI, MACD и другими осцилляторами. Например:

Если RSI или другие индикаторы показывают дивергенцию (цена достигает новых максимумов, а индикатор — нет), и при этом скользящая средняя показывает, что тренд становится слабее или выравнивается — это сильный сигнал о возможном развороте. Тогда можно зафиксировать прибыль или открыть позицию в противоположную сторону.

Установка уровня стоп-лосса

Стоп-лосс очень важен. В стратегии “Черепах” многие трейдеры используют скользящую среднюю вместе с недавними максимумами и минимумами для определения уровня стопа.

Например, при покупке, если цена пробила 10-дневную скользящую и опустилась ниже минимальной цены за последние 10 дней — стоит выйти из позиции. При продаже — наоборот. Такой подход позволяет исключить субъективные решения и полностью полагаться на рыночные цены, что значительно снижает человеческие ошибки.

Не попадайтесь на ограничения скользящей средней

Все индикаторы имеют недостатки, и скользящая средняя — не исключение:

Запаздывание — главная проблема. Она основана на прошлых данных, а не на текущей ситуации, поэтому всегда запаздывает. Чем длиннее период — тем больше задержка. Например, если акция выросла на 50%, 5-дневная скользящая быстро поднимется, а 50-дневная — медленно, и это задержка.

Точность прогноза — сложная задача. Прошлое не гарантирует будущее. Долгосрочные скользящие плохо реагируют на краткосрочные изменения, а короткие — легко дают ложные сигналы.

Могут создавать ловушки. В боковом движении скользящие часто дают ложные сигналы, вызывая частые стоп-выходы.

Итог

Скользящая средняя — базовый инструмент технического анализа, при правильном использовании она очень мощна. Но не стоит надеяться, что один только этот индикатор принесёт вам деньги.

Умные трейдеры:

• выбирают периоды скользящих средних под свой торговый цикл
• используют в сочетании с графическими моделями, объёмами и другими индикаторами
• регулярно тестируют и оптимизируют параметры
• всегда помнят, что управление рисками важнее, чем предсказание рынка

Нет идеальных индикаторов, есть только постоянно совершенствующиеся торговые системы. Не стоит слепо верить скользящим средним, но и игнорировать их тоже не стоит. Найдите свой торговый ритм — и это будет кратчайший путь к заработку.