Maximum Drawdown — это риск, который должен знать тайский трейдер — 5 способов управления потерями, которые необходимо соблюдать

Истинное значение Maximum Drawdown на рынке Форекс

Maximum Drawdown — это то, что нужно понять перед началом торговли. Часто новички жалуются: “Почему мой счет так снизился?” прежде чем понять, что drawdown — это часть инвестирования.

Drawdown означает сумму накопленных потерь на торговом счете, измеряемую от пика до минимума, когда счет снижается, прежде чем восстановиться до исходного уровня. В чем разница между “потерей” и “снижением”? Потеря — это реальные деньги, которые ушли с счета, а drawdown может быть всего лишь нереализованной (unrealized) или уже реализованной (realized) убытком.

Пример: трейдер вложил 10 000 рублей. После неудачной сделки счет снизился до 8 500 рублей. В этом случае drawdown составляет 1 500 рублей. Если счет восстановится, drawdown исчезнет, но если он продолжит снижаться до 8 000 рублей, то потери составят 2 000 рублей.

5 типов Maximum Drawdown, которые нужно понять

( 1. Абсолютный Drawdown — потеря от начального капитала

Absolute Drawdown измеряет потерю от первоначального депозита до минимальной точки, не учитывая пики во время торговли.

Пример: инвестор начал с 20 000 рублей. Стратегия оказалась неэффективной, счет снизился до 17 500 рублей. Тогда Absolute Drawdown = 20 000 − 17 500 = 2 500 рублей.

Почему это важно? Потому что показывает, насколько вы рискуете потерять реальные деньги. Знание Absolute Drawdown помогает ставить реальные цели по восстановлению.

) 2. Относительный Drawdown — в процентах для сравнения

Relative Drawdown показывает потерю в процентах относительно пика счета по формуле: (пик − минимум) ÷ пик × 100

Пример: ваш счет вырос с 15 000 до 25 000 рублей, затем снизился до 20 000 рублей.
Relative Drawdown = ###25,000 − 20,000### ÷ 25,000 × 100 = 20%

Плюс такого подхода — возможность сравнивать счета разного размера. Независимо от того, начинаете ли вы с 5 000 или 50 000 рублей, одинаковый процент означает одинаковый уровень риска.

( 3. Equity Drawdown — отслеживание в реальном времени

Equity Drawdown — что это? Это потеря, которую вы видите в реальном времени на экране компьютера, включая нереализованные убытки )unrealized( и реализованные убытки )realized###.

Пример: ваш счет — 30 000 рублей. Вы открыли сделку с временным убытком 2 000 рублей, а ранее закрыли другую сделку с убытком 1 500 рублей.
На данный момент Equity Drawdown = 3 500 рублей.

Важность: Equity Drawdown показывает реальный психологический стресс. Когда цифры снижаются весь день, уровень эмоциональной толерантности (emotional tolerance) достигает предела.

( 4. Floating Drawdown — риск, остающийся в открытых позициях

Floating Drawdown — это нереализованный убыток по открытым позициям. Если рынок развернется, он может исчезнуть.

Пример: вы открыли сделку по EUR/USD по цене 1.1000. Счет снизился на 800 рублей, но сделка еще не закрыта.
Floating Drawdown = 800 рублей )временный(

Если рынок отскочит, этот убыток может превратиться в прибыль. Поэтому многие торгуют в панике в самые плохие моменты.

) 5. Исторический Drawdown — уроки прошлого

Historical Drawdown — это максимальная потеря счета за определенный период в прошлом. Это показатель, который помогает оценить, насколько сильно счет мог снизиться.

Пример: за 6 месяцев анализа счета выявлено:

• Пик: 40 000 рублей
• Минимум: 32 000 рублей
• Historical Drawdown = 40 000 − 32 000 = 8 000 рублей ###или 20%(

Анализ historical drawdown помогает понять “наихудший сценарий”, который уже случался, и подготовиться к будущим рискам.

Примеры формул и расчетов )таблица сравнения###

5 способов реально контролировать Maximum Drawdown

( Способ 1: заранее установить лимит Drawdown

Решите заранее: “Я готов рискнуть потерять не более 15%”. Когда лимит достигнут, прекратите торговать, даже если стратегия кажется перспективной.

Преимущество: предотвращение эмоциональных решений, которые могут навредить счету.

) Способ 2: использовать Stop Loss в каждой сделке

Stop Loss — это заранее установленный уровень “ограничения убытка”. Например, покупка по 1.1000, установка Stop Loss на 1.0950, чтобы ограничить убыток 50 пунктов.

Преимущество: убытки небольшие и предсказуемые, исключая крупные неожиданные потери.

( Способ 3: правильно рассчитывать размер позиции

Не рискуйте более 2% от счета в одной сделке. Например, при счете 20 000 рублей — максимум риск 400 рублей.

Преимущество: даже при 3-4 неудачных сделках подряд счет останется живым.

) Способ 4: разумно устанавливать соотношение Risk:Reward

Задайте цель по прибыли минимум в 2 раза превышающую риск. Например: риск 100 рублей, цель — 200 рублей.

Преимущество: даже при 40% убыточных сделках, правильное соотношение позволяет получать прибыль.

( Способ 5: периодически выводите прибыль, чтобы зафиксировать Gains

Когда счет растет или показывает хорошую прибыль, выводите часть денег или уменьшайте риск.

Преимущество: защищаете капитал и избегаете эмоциональных решений при торговле.

Значение управления Drawdown для тайских инвесторов

Успешные инвесторы — это не те, кто всегда выигрывает, а те, кто умеет минимизировать drawdown. Часто потеря 30% сложнее, чем получение 40% прибыли, потому что при потере 30% от 100 рублей остается 70, а чтобы вернуться к 100, нужно выиграть 42.85%, а не просто 30%.

Понимание Maximum Drawdown — это понимание своей торговой стратегии, управление эмоциями и подготовка к ситуациям, когда рынок движется против вас. Часто важнее честность в следовании стратегии и дисциплина, чем поиск “магических” формул.

Совет для новичков: начните торговать на демо-счете, чтобы почувствовать drawdown без риска реальных денег, и постепенно увеличивайте уверенность, когда стратегия подтвердит свою эффективность.