Поговорим о интересной теме: использовании формулы длины дуги для понимания рыночной ликвидности в книге ордеров.
Традиционная формула — C = s · 360° / θ (известна длина дуги и ищется угол), — можем ли мы обратным образом вывести концепцию «рыночной окружности»? То есть, эффективный масштаб капитала в книге ордеров.
Основная идея очень проста — в книге ордеров скорость изменения цены соответствует «углу» в геометрии. Пусть текущая средняя цена равна P₀, когда на рынок заходит капитал V, он вызывает ценовой импульс, который можно представить как «теневой угол». Исходя из этой взаимосвязи, мы можем вывести новое измерение для оценки глубины рынка.
Другими словами, толщина книги ордеров зависит не только от количества ордеров, но и от того, насколько большой ценовой диапазон эти средства могут поглотить, сохраняя стабильность. Такой взгляд на ликвидность позволяет более точно оценить реальную способность к рискам.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DogeBachelor
· 01-15 19:15
Братан, этот ракурс немного уникален. С точки зрения геометрической модели поток ликвидности в order book действительно свежий.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkYouPayMe
· 01-14 16:47
Круто, использовать геометрию для оценки ликвидности... кажется, есть что-то стоящее, но нужно проверить на практике, чтобы понять, насколько это надежно
Посмотреть ОригиналОтветить0
OffchainOracle
· 01-14 07:42
Эй, эта идея немного гениальна, использовать геометрию для моделирования глубины ордербука, действительно есть что-то стоящее
Посмотреть ОригиналОтветить0
governance_ghost
· 01-12 19:59
Черт возьми, использовать геометрию для анализа книги ордеров? Этот креатив заслуживает лайка... Но реально проверить, сработает ли это, можно только посмотрев, как отреагирует стакан.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlyingLeek
· 01-12 19:58
Ха-ха, этот подход немного дерзкий, использовать геометрию для оценки ликвидности... Но, говоря откровенно, влияние ценового шока действительно было недооценено
Посмотреть ОригиналОтветить0
HypotheticalLiquidator
· 01-12 19:52
Эта рамка интересна, но по сути она описывает "уязвимость" количественного потока ликвидности" — проблема в том, что в момент паники на рынке этот "рынковый периметр" мгновенно разрушится, и ваша математическая модель вас не спасет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollector
· 01-12 19:50
Эта идея немного дикая, геометризация ликвидности... но реальная способность нести риск действительно часто игнорируется.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FrogInTheWell
· 01-12 19:49
Ого, эта перспектива немного нова, но кажется, что использование математической модели для цепочки реальных сделок на блокчейне может быть слишком идеализированным…
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmare
· 01-12 19:36
Черт, эта идея довольно интересная — рассматривать slip как угол для оценки ликвидности? Ладно, всё равно считаю, что глубина рынка — это не так просто.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GlueGuy
· 01-12 19:33
Ой, эта идея довольно нова... Кажется, что используется геометрическая модель для наложения ликвидности, верно? Округлый угол и отображение ценового воздействия через угол дуги
Поговорим о интересной теме: использовании формулы длины дуги для понимания рыночной ликвидности в книге ордеров.
Традиционная формула — C = s · 360° / θ (известна длина дуги и ищется угол), — можем ли мы обратным образом вывести концепцию «рыночной окружности»? То есть, эффективный масштаб капитала в книге ордеров.
Основная идея очень проста — в книге ордеров скорость изменения цены соответствует «углу» в геометрии. Пусть текущая средняя цена равна P₀, когда на рынок заходит капитал V, он вызывает ценовой импульс, который можно представить как «теневой угол». Исходя из этой взаимосвязи, мы можем вывести новое измерение для оценки глубины рынка.
Другими словами, толщина книги ордеров зависит не только от количества ордеров, но и от того, насколько большой ценовой диапазон эти средства могут поглотить, сохраняя стабильность. Такой взгляд на ликвидность позволяет более точно оценить реальную способность к рискам.