VWAP: Комбінація обсягу та ціни, яка насправді працює

Технічні індикатори є скрізь, але більшість трейдерів пропускають найпростіший з них: об'єм. Поки всі захоплені RSI та MACD, об'єм тихо виконує справжню роботу.

Введіть VWAP ( Об'ємно зважена середня ціна ) – в основному, це те, що відбувається, коли ціна і об'єм мають дитину. Замість того, щоб просто середнє арифметичне ціни, як базова ковзаюча середня, VWAP зважує кожну цінову точку в залежності від того, скільки об'єму її підтримує. Тому закриття $50 з об'ємом 1M має значення набагато більше, ніж закриття $50 з об'ємом 100K.

Математика (Don не хвилюйтеся, це Simple)

VWAP = ∑ (Типова ціна × об'єм) / ∑ Загальний об'єм Типова ціна = (High + низька + Close) / 3

Виявляється, ваша торгова платформа обчислює це автоматично, але знання формули допомагає вам використовувати її розумніше.

Що насправді робить VWAP для вашої торгівлі

1. Точки входу/виходу на споті Ціна перевищує VWAP? Це бичачий сигнал – розгляньте довгу позицію. Ціна опускається нижче? Ведмежий – розгляньте коротку позицію. Все просто.

2. Знайти недооцінені активи Ціна, що торгується нижче VWAP, зазвичай означає, що вона дешевша за об'ємно зважену середню. Пасивні трейдери люблять використовувати це як сигнал до покупки для потенційних цінових можливостей.

3. Інституційна теорія ігор Великі гравці використовують VWAP для виконання масових замовлень без зниження ціни. Вони купують нижче VWAP, продають вище нього. Індикатор, по суті, показує вам, де розумні гроші шукають ліквідність.

4. Оцініть Власне Виконання Заповнили заявку на купівлю нижче VWAP? Чудове виконання. Вище VWAP? Ви переплатили. Це так просто.

Ловля (Бо завжди є один)

• Тільки внутрішньоденні: VWAP скидається щоденно, тому не намагайтеся використовувати його протягом тижнів. Ви отримаєте неякісні дані.
• Вона запізнюється: Як і всі інструменти, що базуються на об'ємі, VWAP дивиться назад. VWAP на 200 хвилин рухається повільніше, ніж на 20 хвилин, але жоден з них не передбачає майбутнє.
• Ніколи не торгуйте наодинці: Тільки тому, що ціна нижча за VWAP, не означає, що ви повинні купувати. У сильному висхідному тренді ціна може не торкатися VWAP протягом тижнів. Контекст має значення.

Основний висновок

VWAP не є магією, але це один з небагатьох індикаторів, який насправді поважає як цінову динаміку, так і об'єм. Використовуйте його для підтвердження трендів, визначення зон ліквідності та валідації вашої логіки входу/виходу. Поєднайте його з патернами свічок або іншими підтвердженнями, і ви отримаєте справжній інструмент. Ігнорувати його? Ви залишаєте перевагу на столі.