Посібник з використання EMA в торгівлі криптоактивами

Фон, в якому потрібен EMA

У світі технічного аналізу існує потреба в інструментах, які точно відображають рухи ринку. Експонентна ковзаюча середня (EMA) виконує роль важливого індикатора, що відповідає цій потребі. На відміну від традиційної простої ковзної середньої (SMA), EMA надає більшу вагу останнім даним про ціни, завдяки чому має можливість чутливіше вловлювати зміни на ринку.

Стратегія використання EMA на ринку криптоактивів

У торгівлі криптоактивами існує безліч способів використання EMA.

Визначення напрямку тенденції

Напрямок EMA сам по собі є важливим джерелом інформації. Ситуація, коли експоненційна ковзаюча середня зростає, вказує на формування висхідного тренду, а коли вона знижується, це свідчить про перехід до низхідної ситуації. Цей простий і зрозумілий критерій прийняття рішень використовують багато трейдерів.

Використання кросоверних сигналів

Метод, що поєднує дві різні періоди експоненційних ковзаючих середніх – короткострокову EMA (наприклад, 10 днів) та довгострокову EMA (наприклад, 50 днів), широко використовується. Сцена, коли короткострокова EMA перетинає довгострокову EMA знизу вгору, є сигналом на купівлю, навпаки, сцена, коли вона перетинає зверху вниз, функціонує як сигнал на продаж.

Перетворення ціни та EMA

Існує спосіб звернути увагу на момент, коли ринкова ціна перетинає лінію EMA. Якщо ціна проривається EMA знизу вгору, це вважається моментом для покупки, а якщо падає зверху вниз, це вважається моментом для продажу.

Підвищення достовірності в поєднанні з SMA

Використовуючи просту ковзну середню (SMA) та експоненційну ковзну середню (EMA) разом, можна зменшити кількість хибних сигналів. EMA швидше реагує на короткострокові коливання цін, тому іноді можуть виникати оманливі сигнали. Однак, якщо сигнал, виданий EMA, можна підтвердити SMA через кілька періодів, надійність цього сигналу значно зростає.

Механізм обчислення EMA

Експоненціально згладжена ковзаюча середня визначається за наступною формулою:

EMA = (заключна ціна − попереднє EMA) × множник + попереднє EMA

При здійсненні розрахунків важливими є наступні елементи.

Визначення кінцевої ціни

Це вказує на останню ціну угоди за зазначений період (в цьому описі - за один день). Якщо це денний графік, то це буде денне закриття свічки. Якщо робочий день ще не закінчився, використовується закриття попереднього робочого дня як альтернативне значення.

Роль попереднього EMA

Вказує на значення EMA за попередній період. Якщо EMA за попередній день відсутнє, спочатку обчислюється просте ковзаюче середнє (SMA) і встановлюється як початкове значення.

Коефіцієнт (константа згладжування)

множник = 2 ÷ (n + 1)

Ця формула використовується для обчислення. n - це кількість періодів, які ви використовуєте, і це значення визначає розподіл ваг.

Конкретний приклад обчислень

На прикладі 10-денного EMA поясню процес обчислення.

Крок 1: Обчислення початкового SMA

Припустимо, що ціни закриття з 1 по 10 день складають відповідно 50, 57, 58, 53, 55, 49, 56, 54, 63, 64.

SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) ÷ 10 = 55,9

Це 55.9 буде початковим значенням EMA.

Крок 2: Визначення множника

множник = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 ≈ 0.1818

Крок 3: Розрахунок значення EMA

EMA розрахунок, якщо закриття 11-го дня становить 60, виглядає наступним чином.

EMA = (60 − 55,9) × 0,1818 + 55,9 = 56,64

Ці 56.64 буде значенням EMA за 10 днів і буде виконувати роль попереднього значення EMA у розрахунку EMA наступного робочого дня.

Суттєві відмінності між EMA та SMA

Просте ковзне середнє (SMA) надає однакову вагу всім закриттям за період, в той час як експоненціально згладжене ковзне середнє (EMA) надає більшу вагу останнім даним. Цей підхід дозволяє EMA точніше відображати останні рухи ринку та швидше вловлювати точки зміни тренду.

Проте, така висока чутливість може також обернутися проти вас. Існує можливість виникнення хибних сигналів через шум, тому рекомендується використовувати в поєднанні з іншими аналітичними інструментами.

Примітки щодо використання EMA

Експоненціальне згладжене ковзне середнє є потужним інструментом, але не є універсальним. Як і з будь-яким індикатором технічного аналізу, не можна гарантувати повну точність. Щоб зміцнити управління ризиками, зазвичай використовують комплексний підхід, що поєднує кілька технічних індикаторів (EMA, SMA, RSI, MACD тощо).

Враховуючи волатильність ринку криптовалют, важливо робити висновки на основі комплексних аналітичних методів, а не покладатися лише на один інструмент.