Чи може ваша торгова стратегія насправді працювати? Істина про бектестинг

Чому важливий бектестинг у вашій торговій подорожі

Перед тим, як ризикувати хоч би одним доларом на живій торговій стратегії, є важливий крок, який більшість серйозних трейдерів пропускає: спочатку протестувати її. Тестування на історичних даних — це, по суті, перевірка ваших торгових ідей на історичних даних, щоб побачити, як би вони показали себе в минулому. Це як генеральна репетиція для вашої торгової системи, але без реальних грошей на кону.

Основна привабливість проста—бек-тестування дозволяє вам перевірити, чи ваша стратегія базується на раціональній логіці, чи це лише бажання. Якщо ваш підхід генерує прибутки, коли його тестують на основі років минулих цінових коливань, у вас є щонайменше правдоподібна основа. Якщо ж він зазнає невдачі, ви заощадили собі цю помилку на реальному ринку.

Механіка: Як насправді працює бек-тестування

Бектестинг працює на основі фундаментального припущення: патерни, які працювали в історії, можуть спрацювати знову. Але ось де більшість трейдерів потрапляє в пастку — це “може” виконує багато важкої роботи.

Премісса виглядає досить логічною. Ви берете набір історичних цін, механічно застосовуєте свої торгові правила і записуєте результати. Купуйте, коли ціна закривається вище 20-тижневого ковзного середнього. Продавайте, коли вона падає нижче. Документуйте кожну угоду, кожну перемогу, кожну втрату.

Але ось у чому справа: ринкове середовище має величезне значення. Стратегія, яка мала успіх під час бичачого тренду, може зазнати краху під час консолідації або ведмежого ринку. Дані, які ви обираєте для бек-тестування, є абсолютно критичними. Якщо ви випадково виберете особливо сприятливий період історії цін, ваші результати будуть оманливими. Ось чому вибір періоду для бек-тестування, який дійсно відображає нинішні ринкові умови, є важливим — і дивовижно складним, враховуючи, як постійно змінюються ринки.

Перед проведенням будь-якого тестування, уточніть, що саме ви тестуєте. Які умови підтвердять, що ваша стратегія працює? Що б її спростувало? Записування цього спочатку запобіжить несвідомому викривленню правил, щоб відповідати бажаним результатам.

Ще одна річ, яку часто ігнорують: враховуйте торгові збори, витрати на виведення та сліпи у своїх розрахунках. Стратегія, яка виглядає прибутковою на папері, може зникнути зовсім, як тільки у врахування беруться реальні витрати.

Прогулянка через приклад стратегії Bitcoin

Давайте протестуємо надзвичайно простий підхід: купувати Bitcoin при першому тижневому закритті вище 20-тижневого ковзного середнього і продавати при першому тижневому закритті нижче нього.

Розглядаючи період 2019-2021 років, ця стратегія могла б згенерувати п'ять сигналів:

• Купити приблизно за 4 000 $
• Продати близько $8,000
• Купити приблизно за 8,500 доларів
• Продати приблизно $8,000
• Купити приблизно за 9,000 $

Повернення тесту показує прибутковість. Чудово, правда? Але не обов'язково. Це лише доводить, що стратегія працювала в цьому конкретному часовому проміжку з цією конкретною монетою. Це цінна інформація, але це не кришталевий шар.

Щоб зробити цю стратегію дійсно дієвою, вам потрібно протестувати її на набагато довших періодах і в різних ринкових режимах. Додавання більше технічних індикаторів може відфільтрувати хибні сигнали. Регулювання розміру позицій в залежності від волатильності може покращити управління ризиками. Бек-тест є відправною точкою, а не кінцевою метою.

Торговля на папері: Виведення тестування назад на новий рівень

Коли бектестування показує обнадійливі результати, природним наступним кроком є паперова торгівля — реалізація вашої стратегії в реальному часі, але без використання реальних коштів. Іноді цю методику називають тестуванням вперед, вона документує кожну угоду в реальних ринкових умовах, при цьому зберігаючи ваш капітал у безпеці.

Торгівля на папері у симульованому середовищі (як тестова мережа) дозволяє вам спостерігати, як ваша стратегія поводиться в реальному ринковому потоці. Перевага очевидна: ви отримуєте зворотний зв'язок у реальному часі без фінансового ризику.

Але остерігайтеся “вибіркового підбору.” Це тихий вбивця паперового трейдингу. Це означає, що ви берете лише ті угоди, які виглядають добре в ретроспективі, ігноруючи ті, які змушують вас відчувати дискомфорт. Якщо ваша систематична стратегія генерує сигнал, ви його виконуєте — без винятків. В момент, коли ви починаєте вручну фільтрувати угоди на основі вашого чуття, весь тест стає ненадійним.

Побудова вашого тестування: вручну чи автоматично?

Багато трейдерів використовують електронні таблиці (Google Sheets, Excel) для ручного тестування, записуючи кожну угоду, коефіцієнт виграшу та суму втрат. Це добре підходить для простих стратегій і дозволяє вам тісно взаємодіяти з даними.

Автоматизоване тестування використовує код (Python, спеціалізоване програмне забезпечення) для миттєвого виконання тисяч ітерацій. Воно краще масштабується і усуває людські помилки на етапі виконання.

У будь-якому випадку, ваш звіт про тестування має відстежувати ключові показники, такі як коефіцієнт Шарпа (скільки прибутку на одиницю ризику), максимальне зниження (ваше найгірше падіння з піку до дна), коефіцієнт виграшу та чистий прибуток. Коефіцієнт Шарпа особливо корисний — вищі значення вказують на більш привабливі ризиковані прибутки.

Жорстка правда про бек-тестування

Ось що не зробить зворотне тестування: не гарантує майбутні результати. Минулі показники дійсно не є показником майбутніх показників. Стратегія, яка працювала ідеально протягом п'яти років, може абсолютно провалитися в шостому місяці через зміни умов на ринку.

Бектестинг також вразливий до ваших власних упереджень. Спокуса налаштувати параметри до тих пір, поки ваша стратегія не покаже приголомшливі результати на історичних даних, є дуже великою, але це налаштування кривої — оптимізація під минуле, а не під майбутнє. Це майже завжди зазнає невдачі в реальній торгівлі.

Для алгоритмічних трейдерів та системних трейдерів тестування на історичних даних є невід'ємною частиною. Це основа будь-якої серйозної торгової операції. Але це лише один інструмент у наборі, а не повне рішення. Використовуйте тестування на історичних даних, щоб перевірити свої ідеї, навчитися на історичних патернах і протестувати свої припущення. Тільки не плутайте успішне тестування на історичних даних з гарантією майбутнього прибутку. Входьте в реальну торгівлю з реалістичними очікуваннями та належним управлінням ризиками — ось як стратегії виживають у реальних умовах ринку.