Розуміння VWAP: Обсягова середня ціна, якою клянуться трейдери

robot
Генерація анотацій у процесі

Чому VWAP важливіший, ніж ви думаєте

Якщо ви переглядаєте свічкові графіки і міркуєте, що відрізняє випадкових трейдерів від серйозних учасників, не шукайте далі, ніж обсяг. Ціна сама по собі не розповідає всю історію – але коли ви поєднуєте її з даними обсягу, ви отримуєте VWAP, один з найпрактичніших індикаторів на торговому майданчику.

VWAP означає обсягово-ваговий середній курс, і він робить саме те, що говорить його назва: він обчислює середній курс активу, зважений на обсяг, торгівля яким здійснювалася на кожному рівні ціни. Хоча існує десятки технічних індикаторів – RSI, MACD, смуги Боллінджера та інші – VWAP займає особливе місце, оскільки відповідає на основне питання: за якою ціною відбулося найбільше фактичної торгової активності?

Основна концепція, що стоїть за VWAP

Думайте про VWAP як про динамічний еталон. Замість того, щоб просто дивитися, де зараз знаходиться ціна, він показує вам, де знаходиться “справжній” центр тяжіння торгівлі. Інституційні трейдери, особливо ті, хто керує великими позиціями, покладаються на VWAP, щоб зрозуміти розподіл ліквідності та уникнути ненавмисного руху ринку своїми величезними ордерами.

Ось формула в її найпростішій формі:

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити