Останнім часом на ринку виник цікавий феномен, який привертає увагу. Деякі команди великих інвесторів постійно накопичують на дні, їхні дії чітко визначені: спочатку на низькому рівні накопичують велику кількість токенів, а потім підвищують спотову ціну, штучно створюючи негативну ставку на ринку контрактів. Як тільки негативна ставка утворюється, шортисти повинні постійно сплачувати фінансування, ці гроші в підсумку потрапляють до кишень лонгуючих. Таким чином, вони використовують цей цикл для безперервного отримання доходу від збору коштів, а потім продовжують використовувати ці прибутки для підвищення спотової ціни.

Багато людей вважають, що негативна ставка визначається співвідношенням лонгів до шортів, але це не так. Реальна ситуація полягає в тому, що негативна ставка безпосередньо прив'язана до спотової ціни — чим вище спотова ціна, тим легше знижувати ціну контракту, а негативне значення ставки стає глибшим. Як тільки ця логіка запускається, вона формує самопідсилювальний цикл. Для команди, що володіє великою кількістю токенів, це досить стабільна модель отримання прибутку. За спокійними коливаннями цін на ринку насправді стоїть ретельно продумане розподілення капіталу між контрактами та спотом.