Maximum Drawdown — це ризик, який повинен знати тайські трейдери — 5 способів управління втратами, які потрібно дотримуватися

Справжнє значення Maximum Drawdown на ринку Форекс

Maximum Drawdown — це те, що потрібно розуміти перед початком торгівлі. Часто новачки скаржаться: “Чому мій баланс зменшився?” перш ніж зрозуміти, що drawdown — це частина інвестиційного процесу.

Drawdown означає суму накопичених втрат у торговому рахунку, вимірювану від піку до дна, коли рахунок зменшується, перш ніж відновитися до попереднього рівня. В чому різниця між “втратою” та “зниженням”? Втрата — це реальні гроші, що вийшли з рахунку, але drawdown може бути лише нереалізованими збитками (unrealized) або вже реалізованими збитками (realized).

Приклад: трейдер поповнив рахунок на 10 000 грн. Після невдалих торгів баланс знизився до 8 500 грн. Тоді drawdown становить 1 500 грн. Якщо рахунок відновиться, drawdown зникне, але якщо баланс знизиться до 8 000 грн, то drawdown стане 2 000 грн.

5 типів Maximum Drawdown, які потрібно розуміти

1. Абсолютний Drawdown — втрати від початкового капіталу

Абсолютний Drawdown вимірює втрати від початкового депозиту до найнижчої точки. Не враховує пікові значення під час торгів.

Приклад: інвестор почав з 20 000 грн. Стратегія не спрацювала, баланс знизився до 17 500 грн. Тоді Absolute Drawdown = 20 000 − 17 500 = 2 500 грн.

Чому це важливо? Тому що це показує, скільки ви ризикуєте втратити від реальних грошей. Знання Absolute Drawdown допомагає ставити реальні цілі відновлення.

2. Відносний Drawdown — у відсотках для порівняння

Відносний Drawdown показує втрати у відсотках від піку рахунку за формулою: (пік − дно) ÷ пік × 100

Приклад: ваш рахунок зріс з 15 000 грн до 25 000 грн, а потім знизився до 20 000 грн.
Відносний Drawdown = (25 000 − 20 000) ÷ 25 000 × 100 = 20%.

Перевага підрахунку у відсотках у тому, що можна порівнювати рахунки різного розміру. Неважливо, починаєте з 5 000 або 50 000 грн — однаковий відсоток означає однаковий рівень ризику.

3. Equity Drawdown — у реальному часі

Equity Drawdown — це втрати, які ви бачите у реальному часі на екрані комп’ютера, включаючи нереалізовані збитки (unrealized) та вже реалізовані (realized).

Приклад: баланс рахунку 30 000 грн. Відкриті позиції з тимчасовими збитками 2 000 грн., а раніше закриті з втратами 1 500 грн.
На даний момент: Equity Drawdown = 3 500 грн.

Важливість: Equity Drawdown показує справжній психологічний стрес, коли цифри зменшуються протягом усього дня. Це межа вашої емоційної витривалості (emotional tolerance).

4. Floating Drawdown — ризик, що ще не реалізований

Floating Drawdown — це нереалізовані збитки з відкритих позицій. Якщо ринок повернеться, вони можуть зникнути.

Приклад: ви відкрили позицію EUR/USD за 1.1000, баланс зменшився на 800 грн., але позиція ще не закрита.
Floating Drawdown = 800 грн. (тимчасовий)

Якщо ринок повернеться, цей збиток може перетворитися на прибуток. Саме тому багато трейдерів панічно закривають позиції у найгірший момент.

5. Історичний Drawdown — уроки з минулого

Historical Drawdown — це максимальні втрати, яких зазнавав рахунок у минулому. Це показник для оцінки “найбільшого збитку, що коли-небудь був”.

Приклад: за 6 місяців аналізу рахунку:

• Пік: 40 000 грн
• Дно: 32 000 грн
• Historical Drawdown = 40 000 − 32 000 = 8 000 грн (або 20%)

Аналіз історичного drawdown допомагає зрозуміти “найгірший сценарій”, що був, і попереджає про можливі ризики у майбутньому.

Приклади формул та розрахунків (таблиця порівнянь)

5 способів серйозно контролювати Maximum Drawdown

( Спосіб 1: Встановіть межі Drawdown перед торгівлею

Заздалегідь визначте: “Я готовий ризикувати втратами до 15%”, і при досягненні межі припиніть торгівлю, навіть якщо стратегія ще працює.

Перевага: запобігає емоційним рішенням у поганих ситуаціях, що можуть зруйнувати рахунок.

) Спосіб 2: Використовуйте Stop Loss у кожній угоді

Stop Loss — це заздалегідь встановлена ціна “обмеження збитків”. Наприклад, купівля за 1.1000, встановлюєте Stop Loss на 1.0950, щоб обмежити збитки до 50 пунктів.

Перевага: кожна втрата буде невеликою, без великих несподіваних збитків.

Спосіб 3: Визначайте розмір позиції відповідно

Не ризикуйте більше 2% від балансу в одній угоді. Якщо баланс 20 000 грн, максимум ризик — 400 грн. на угоду.

Перевага: навіть при 3-4 невдалих угодах підряд рахунок залишиться живим.

Спосіб 4: Створіть співвідношення Risk:Reward з розумом

Встановіть цільовий профіт у щонайменше 2 рази більший за ризик. Наприклад: ризик 100 грн., ціль — 200 грн.

Перевага: навіть при 40% невдач, при правильному співвідношенні ви все одно будете в плюсі.

Спосіб 5: Регулярно знімайте прибуток для фіксації Gains

Коли рахунок зростає або отримуєте хороші прибутки, частину грошей виводьте або знижуйте рівень ризику.

Перевага: захищає капітал від великих втрат і допомагає уникнути емоційної торгівлі.

Важливість управління Drawdown для українських інвесторів

Успішні інвестори — це не ті, хто виграє завжди, а ті, хто вміє мінімізувати drawdown. Часто втрати 30% важчі за отримання 40% прибутку, бо з 100 грн, втративши 30%, залишається 70 грн. Щоб повернутися до 100 грн, потрібно виграти 42.85%, а не просто 30%.

Розуміння Maximum Drawdown — це розуміння власного стилю торгівлі, управління розумом і підготовки до ситуацій, коли ринок йде проти вас. Часто чесність у слідуванні стратегії та дисципліна важливіше за пошук “чарівних” формул.

Порада для початківців: спробуйте торгувати на демо-рахунку, щоб відчути drawdown без ризику реальних грошей, і поступово нарощуйте впевненість, коли стратегія доведе свою ефективність.