Японська ієна стрімко падає, курс ієни до юаня під тиском! "Дата закінчення опціонів" викликає різкі коливання на світових ринках

Глобальні ризикові активи зростають разом, технологічний сектор лідирує

У східному часі США 19 грудня ринковий ризиковий настрій посилився. Три основні ф’ючерси на індекси акцій зазвичай зросли — ф’ючерс на індекс Dow піднявся на 0.14%, ф’ючерс на S&P 500 — на 0.33%, ф’ючерс на Nasdaq 100 — на 0.43%. Технологічний сектор показав вражаючий результат, Nvidia (NVDA) піднялася на 1.36%, Tesla (TSLA) — на 1.13%, Oracle (ORCL) — завдяки прогресу у торгівлі TikTok та позитивним переговорам щодо фінансування OpenAI, значно виросла на 5.95%.

Банк Японії очікувано підвищив ставку, але недостатність яструбиних сигналів спричинила ослаблення ієни

Банк Японії у строковий термін оголосив про підвищення ставки на 25 базисних пунктів, підвищивши політичну ставку до 0.75%, що є найвищим рівнем з 1995 року. Однак голова Банку Японії Уедa Кацутані у своїх заявах щодо подальшого шляху підвищення ставок був досить обережним, не задовольнивши очікування ринку щодо яструбиних сигналів. Внаслідок цього ієна швидко послабилася щодо долара. Курс долар/ієна піднявся на 1.05% до 157.09, встановивши новий максимум. Відповідно, курс юаню до ієни також зазнав тиску, що відображає глобальне поширення тенденції до ослаблення ієни.

Концентрація опціонів на дату закінчення викликала значні коливання на ринку

Сьогодні — “три відьми” — день одночасного закінчення терміну трьох видів деривативів: акцій, ф’ючерсів на індекси та опціонів. За оцінками Goldman Sachs, сьогодні понад 7.1 трильйонів доларів номінальної вартості опціонних контрактів закінчуються, що є рекордом у історії. З них близько 5 трильйонів доларів прив’язані до індексу S&P 500. Це рідкісне одночасне закінчення терміну зазвичай значно посилює обсяг торгів і цінові коливання, аналітики уважно стежать за тим, чи зможе індекс S&P 500 утриматися на важливій підтримці в 6800 пунктів.

Криптовалюти відновлюються, наступний цикл закінчення опціонів може додати нових змін

За підтримки ослаблення ієни та зростання ризикового апетиту, Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) колективно зросли. На момент публікації ціна Bitcoin становить 87.87 тисяч доларів, з приростом за 24 години — 0.70%; Ethereum — 2.95 тисяч доларів, з приростом за 24 години — 0.12%. Варто зазначити, що опціони на Bitcoin на суму близько 230 мільярдів доларів закінчуються наступного п’ятниці, що може додатково посилити волатильність криптовалютного ринку.

Різниця у динаміці дорогоцінних металів очевидна, капітал тихо перетікає

Ринок дорогоцінних металів демонструє явну диференціацію. Платина та паладій продовжують зростати вже сьомий день поспіль, зростання платини — на 0.66% до 1962 доларів за унцію. У той час як золото, яке знаходиться на історичних максимумах, коливається і знижується. Учасники ринку вважають, що це свідчить про перерозподіл капіталу з переоціненого сектору золота у напрямку до металів, таких як платина та паладій, що мають потенціал для відскоку, що відображає явний перерозподіл капіталу між різними видами активів.