Average True Range як використовувати для досягнення результату Як вимірювати волатильність цін професійно

Багато трейдерів добре знають MACD, Moving Average або RSI, але ігнорують ATR (Average True Range) — індикатор, який ефективно аналізує рівень волатильності ринку. Хоча він не вказує напрямок ціни, але є важливим інструментом для обґрунтованого визначення точок входу та виходу.

Важливість Average True Range для торгівлі

ATR — технічний індикатор, розроблений J. Welles Wilder для вимірювання (Volatility) — волатильності цін (Розмах). Він не вказує, чи буде ціна рости чи падати, але показує, наскільки сильно рухається ціна.

Волатильність — це показник коливань цін. Чим більше змінюється ціна, тим вище ATR. Навпаки, при менших коливаннях ATR знижується.

Як працює ATR

Коли ATR у високій зоні, ціна коливається між high-low з великим розривом, що робить свічки більшими. Свічка може бути короткою, але загальний діапазон руху великий — це період аномальної активності.

Якщо ATR низький, ціна рухається повільно, без різких коливань. Свічки маленькі, і трейдери, що люблять короткострокові коливання, чекають на відповідний момент.

Практичне застосування ATR

1. Визначення точок Stop Loss і Take Profit на основі науки

Замість гадання, використовуйте значення ATR. Наприклад: якщо ATR = 8.2 пункту

• Take Profit: ціна входу + 8.2
• Stop Loss: ціна входу - 8.2

Або використовуйте ATR × 2 для більшого діапазону.

2. Визначення оптимального часу для торгівлі

Високий ATR = можливість прориву або сильного розвороту (потрібно бути обережним, але можливий хороший прибуток) Низький ATR = ціна консолідується, потрібно чекати, поки ATR зросте.

3. Допомога у розрахунку розміру лота

Професійні трейдери використовують ATR для коригування розміру позиції відповідно до волатильності. В дні з високим ATR — зменшуйте лот.

4. Підтвердження тренду та виявлення розворотів

Хоч ATR і не є трендовим індикатором, але при його розширенні — тренд сильний. Зменшення ATR може сигналізувати про ослаблення тренду або його розворот.

Відмінність ATR від Momentum

Трейдери повинні розуміти, що ATR вимірює волатильність (діапазон руху), тоді як Momentum — швидкість руху (силу руху).

Приклад: у сильному зростанні

• Високий ATR + високий Momentum = сильний прорив, потрібно бути обережним, але можливий хороший шанс
• Високий ATR + зниження Momentum = слабкість руху, швидкий розворот ціни
• Низький ATR + високий Momentum = м’який і стабільний тренд, безпечніше

Свічки у сильному тренді: великі тіла, короткі тіні (високий ATR, високий Momentum) Свічки у слабкому тренді: малі тіла, довгі тіні (високий ATR, низький Momentum) або стандартні (низький ATR, низький Momentum)

Як обчислити ATR — базовий спосіб

Хоча більшість платформ вже автоматично обчислюють ATR, важливо розуміти, звідки він береться.

Крок 1: Обчислити True Range (TR)

TR = максимум з:

• H - L (Висота — низький)
• |H — Закриття вчора(— gap вгору)
• |L — Закриття вчора(— gap вниз)

Приклад: H=49.32, L=48.08, закриття вчора=49.93

• H-L=1.24
• |49.32-49.93|=0.61
• |48.08-49.93|=1.85

TR = 1.85 (найбільше значення)

Крок 2: Обчислити середнє TR за 14 днів

ATR зазвичай розраховується на 14-денному періоді (ATR14)

ATR = середнє значення TR за останні 14 днів.

Приклад: якщо середнє TR за 14 днів становить 0.82, це означає, що ATR — у середньому високий або середній рівень волатильності. Це сигнал, що ринок нестабільний, і потрібно бути обережним.

Використання ATR для внутріденної торгівлі

При внутрішньоденній торгівлі Day Trading високий рівень волатильності — норма, особливо під час відкриття ринку.

Приклади: таймфрейм 1 хвилина або 5 хвилин: відразу після відкриття ATR зростає, ціна коливається, поки не встановиться тренд. Це явище називається “Volatility Burst”.

Пам’ятайте: зростання ATR не означає, що довгостроковий тренд змінюється. Потрібно підтвердження індикаторами.

ATR для стратегій прориву

Стратегія прориву: коли ATR зростає — ціна може прорвати рівень підтримки або опору. Встановіть SL нижче рівня прориву, використовуючи ATR × 1.5.

Торгівля в межах: коли ATR низький — ціна консолідується в вузькому діапазоні. Продавайте на верхній межі, купуйте на нижній, використовуючи ATR/2 як TP.

Трейлінг-стоп: використовуйте ATR × 2 для визначення відстані для трейлінг-стопу, щоб фіксувати прибуток і не втратити його.

Важливі дані, які потрібно знати

Якими характеристиками має володіти хороший ATR? Має точно відображати волатильність у різних ситуаціях, допомагати надійно визначати TP/SL.

Яке значення ATR вважається високим? Залежить від контракту і таймфрейму. Наприклад, якщо ATR14=1.0, то значення понад 0.8 — досить високі.

Джерело: stockcharts.com, Mitrade

Підсумок: ATR — не індикатор напрямку, а вимірювач волатильності, що допомагає правильно керувати ризиками. При торгівлі з високою волатильністю важливо зберігати спокій і використовувати SL/TP, розраховані на основі ATR. Це зробить вашу торгівлю більш системною і зменшить ризик збитків.