Оволодійте RSI — індексом відносної сили: повний посібник від основ до майстерності

如果你正在 вивчати технічний аналіз активів або акцій, індекс RSI безумовно є темою, яку не можна обійти стороною. Цей індикатор завдяки простоті у використанні дуже популярний, особливо для новачків у інвестиціях — він є найкращим стартовим кроком у технічному аналізі. Тоді, як саме обчислюється RSI? Як правильно обрати параметри RSI? Що робити при дивергенціях та затуханні? У цій статті ми поетапно розкриємо ці питання.

Знайомство з основним принципом індексу відносної сили

RSI (Relative Strength Indicator), або індекс відносної сили, — це технічний інструмент для оцінки співвідношення сил покупців і продавців на ринку за останній час. Його логіка полягає у тому: шляхом обчислення співвідношення між зростаннями та падіннями цін за певний період визначаємо зміни у балансі сил.

Чому RSI так популярний серед трейдерів? Основних причин дві: по-перше, методика обчислення проста і інтуїтивно зрозуміла, не вимагає складних математичних знань; по-друге, він ефективно відображає зміну сил між покупцями та продавцями, тому є важливим орієнтиром для визначення моментів входу та виходу з ринку. На графіках технічного аналізу RSI зазвичай поєднується з індикаторами KD, MACD тощо і відображається під графіком, допомагаючи інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення.

Логіка обчислення RSI та діапазон значень

Процес обчислення RSI досить простий і базується на арифметичних операціях додавання, віднімання, множення та ділення. Основні кроки такі:

Крок 1: Вибір періоду та обчислення середніх приростів і падінь

Зазвичай беруть 14 днів як стандартний період. За цей час підсумовують усі дні з ростом цін і ділять на 14 — отримуємо «середній приріст»; аналогічно обчислюємо «середній спад».

Крок 2: Обчислення відносної сили (RS)

Ділимо середній приріст на середній спад — отримуємо RS.

Крок 3: Перетворення у RSI

За формулою: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS)), отримуємо значення у діапазоні від 0 до 100.

Ключові рівні RSI:

• Перекупленість (RSI > 70): ринок може бути перенасиченим покупками, можливий відкат цін
• Перепроданість (RSI < 30): ринок може бути перенасиченим продажами, можливий відскок
• 50 — середина: баланс сил між покупцями і продавцями

Зверніть увагу, що RSI — не абсолютний прогнозний інструмент, особливо у сильних трендах може спостерігатися затухання або «залипання» індикатора.

Глибше про дивергенції RSI

Дивергенція RSI — дуже важливий сигнал у технічному аналізі, що відображає протиріччя між рухом ціни і індикатора. Простими словами, це ситуація, коли ціна встановлює нові максимум або мінімум, а RSI цього не підтверджує. Це часто передвісник зміни тренду.

( Верхня дивергенція (медведж сигнал)

Коли ціна пробиває попередній максимум і формує новий, але RSI при цьому зменшується або не досягає нового максимуму — утворюється верхня дивергенція. Наприклад, BTC зростає з 70 000 до 100 000 доларів, але RSI з 82 знизився до 58. Це сигнал про слабкість зростання і можливий початок розвороту вниз. Трейдерам рекомендується закрити частину позицій або зафіксувати прибуток.

( Нижня дивергенція (бичачий сигнал)

Якщо ціна падає до нового мінімуму, але RSI при цьому залишається на рівні або починає зростати — утворюється нижня дивергенція. Це сигнал про ослаблення тиску продавців і можливий початок відскоку. Варто чекати підтвердження для входу.

Важливо пам’ятати: дивергенція — потужний сигнал, але не гарантія. Якщо під час формування дивергенції RSI багаторазово коливається і перетинає рівень 50, це свідчить про флет або корекцію, і надійність сигналу зменшується.

Причини та способи протидії затуханню RSI

Затухання RSI — ситуація, коли індикатор довго залишається у зонах перекупленості або перепроданості, втрачаючи чутливість до цінових змін. Це характерно для сильних трендів або емоційних ринків.

Наприклад, при сильному зростанні RSI може залишатися понад 70 довго, ігноруючи подальше зростання цін. Це означає, що сигнал «продати» вже не працює, оскільки ринок ще не завершив тренд.

Щоб уникнути помилкових рішень через затухання RSI, рекомендується:

1. Комбінувати з трендовими індикаторами: не орієнтуватися лише на RSI, а підтверджувати сигналами з трендових ліній, MACD, обсягами.
2. Використовувати кілька індикаторів: наприклад, поєднувати RSI з ковзними середніми або іншим індикатором.
3. Змінювати параметри: налаштовувати період RSI для підвищення чутливості.
4. Застосовувати управління ризиками: встановлювати жорсткі стоп-лоси, щоб уникнути великих втрат у разі хибних сигналів.

Множинне застосування RSI у практиці

) Аналіз рівня 50

Рівень 50 — важливий орієнтир для визначення напрямку:

• RSI > 50: переважає сила покупців, ринок налаштований на зростання
• RSI < 50: переважає сила продавців, ринок схильний до падіння

Об’єднання з трендовими лініями і іншими індикаторами допомагає точніше визначити напрям.

) Екстремальні рівні

Рівні RSI понад 80 або нижче 20 мають особливе значення:

• RSI > 80: глибока перекупленість, можливий сильний відкат
• RSI < 20: глибока перепроданість, можливий швидкий відскок

У сильних трендах ці сигнали можуть бути хибними, тому потрібно застосовувати додаткові підтвердження.

Мультициклічний підхід

Щоб підвищити точність, слід одночасно дивитись на RSI з різними періодами (наприклад, 6, 12, 24 дні):

• W-образна форма: всі RSI нижче 50 і формують W — сигнал до потенційного відскоку
• M-образна форма: всі RSI вище 50 і формують M — сигнал до можливого розвороту вниз

Перехрестя «золотий» і «смертельний» хрест

Перетин короткострокового RSI з довгостроковим — важливий сигнал:

• Золотий хрест: короткий RSI перетинає довгий знизу вгору — сигнал до купівлі
• Мертва смерть: короткий RSI перетинає довгий зверху вниз — сигнал до продажу або закриття позицій

Практичні рекомендації щодо налаштування параметрів RSI

Обираючи параметри RSI, важливо враховувати стиль торгівлі:

• Стратегії короткострокової торгівлі: використовують короткі періоди (3-9 днів), щоб швидко реагувати на зміни
• Середньострокові: стандартний 14-денний період — баланс між чутливістю і стабільністю
• Довгострокові: 20-30 днів — для аналізу трендів і ігнорування короткочасних коливань

Загалом, підбирайте параметри під свій стиль і не забувайте, що RSI — лише допоміжний інструмент, і комплексний аналіз з іншими індикаторами та управління ризиками — запорука успіху.