Повний посібник з технічних індикаторів акцій: 9 індикаторів, які допоможуть вам виявити точки повороту ринку

Чому інвесторам потрібно вивчати технічні індикатори?

Під час інвестування в акції фундаментальний аналіз показує, наскільки хороша компанія, але саме технічний аналіз допомагає визначити, чи є зараз хороша можливість для входу. Технічний аналіз включає два основних інструменти: графіки цінових свічок і технічні індикатори. Перший допомагає візуально оцінити тренди, а другий — обчислює об’єктивні сигнали купівлі та продажу за допомогою математичних формул. На відміну від довгострокової орієнтації фундаментального аналізу, технічні індикатори краще підходять для виявлення коротко- та середньострокових точок повороту ринку та торгових можливостей.

Три основні класифікації технічних індикаторів

На ринку поширені технічні індикатори поділяються на три основні категорії, кожна з яких має свої сценарії застосування:

Трендові індикатори: компас для прогнозування майбутніх рухів

Ці індикатори допомагають трейдерам визначити, чи ринок знаходиться у висхідному чи низхідному тренді.

Полоси Боллінджера складаються з трьох ліній: верхньої, середньої та нижньої, які рухаються у реальному часі разом із свічками. Коли ціна наближається до верхньої лінії — ринок сильний, до нижньої — слабкий. Трейдери можуть оцінювати теплову картину ринку, аналізуючи положення ціни відносно полос Боллінджера.

Середні ковзні(MA) — один із найпоширеніших технічних індикаторів. Його суть у тому, що береться середнє значення закриття за останні N днів, і на його основі створюється трендова лінія. Якщо ціна постійно залишається вище MA — ринок у бичачому(зростанні) стані; якщо довго нижче — у ведмежому(падінні) стані. Короткострокові трейдери зазвичай використовують 5- або 10-денні середні, а довгострокові — 20- або 60-денні.

Коливальні індикатори: пошук точок перекупленості та перепроданості

Їхня основна логіка: після надмірного зростання або падіння ринок зазвичай коригується у зворотному напрямку.

RSI(Індекс відносної сили) визначає рівень активності ринку, обчислюючи співвідношення між ростами та падіннями за певний період. Значення RSI коливається від 0 до 100. При RSI >70 — ринок у зоні перекупленості, можливий корекційний відкат; при RSI <30 — у зоні перепроданості, ціна може відскочити. Інший спосіб використання — спостереження за перетином швидкої та повільної ліній(золотий перехід) та(смертельний перехід).

MACD(Похідний індикатор скользящих середніх) складається з швидкої лінії(DIF), повільної лінії(MACD) та гістограми. Коли швидка лінія перетинає повільну знизу вгору — утворюється «золотий перехід», що свідчить про посилення бичачої сили; навпаки, перетин зверху — «смертельний перехід», що вказує на перевагу ведмедів. Цей індикатор особливо корисний для виявлення середньострокових змін тренду.

KD(Стохастичний індикатор) складається з швидкої лінії(K) та повільної(D). Коли обидві лінії у зоні перепроданості(KD<20) — утворюється «золотий перехід», що є хорошим сигналом для входу; коли у зоні перекупленості(KD>80) — — «смертельний перехід», що сигналізує про можливий продаж. Цей індикатор дуже чутливий до короткострокових коливань цін.

Індикатори Вільяма, CCI та ATR також є популярними коливальними інструментами. Вільям(0-100) — схожий на KD, використовується для визначення перекупленості/перепроданості; CCI###Індекс товарного каналу### попереджає про слабкість тренду через дивергенцію з ціною; ATR(Average True Range) вимірює ступінь волатильності ринку і часто використовується для встановлення стоп-лоссів.

( Об’ємні індикатори: оцінка активності ринку

Volumes)Індикатор обсягів### показує обсяг торгів за кожен період. Значне зростання стовпчиків обсягу свідчить про підвищену активність і більшу достовірність тренду; зниження — про зменшення інтересу.

Практичне застосування чотирьох основних індикаторів

( Логіка торгівлі за середніми

Формула дуже проста: N-денний MA = сума цін закриття за N днів ÷ N

Наприклад, 5-денна середня — це середнє за останні 5 днів. Чим коротший період), наприклад 5 днів(, тим більшою є волатильність і підходить для короткострокової торгівлі; довший період), наприклад 60 днів(, — більш плавний і краще відображає довгострокові тренди.

У реальній торгівлі короткострокові трейдери зазвичай поєднують графіки свічок і 5- або 10-денні MA для аналізу руху цін; інвестори середньо- та довгострокового горизонту — використовують денний графік і 20- або 60-денні MA для визначення основного напрямку. Коли ціна торкається MA — це важливий рівень підтримки або опору, що слугує орієнтиром для торгівлі.

) Два способи застосування RSI

Формула RSI: RSI = середнє зростання / (середнє зростання + середнє падіння) × 100

Крім безпосереднього аналізу значення RSI для визначення перекупленості/перепроданості, більш корисним є спостереження за перетином швидкої та повільної ліній. Коли короткостроковий RSI###зелена лінія( перетинає знизу довгостроковий RSI)червону лінію### — це сигнал до входу у позицію; навпаки, перетин зверху — сигнал до виходу або фіксації прибутку.

( Виявлення тренду за допомогою MACD

MACD обчислюється як різниця між двома експоненційними середніми)EMA( з різними періодами. Оскільки EMA надає більшу вагу останнім цінам, він швидше реагує на зміни.

Коли DIF)швидка лінія( перетинає MACD)повільну( знизу вгору — з’являється «золотий перехід», що свідчить про початок бичачого руху; коли перетин відбувається зверху — «смертельний перехід», що сигналізує про початок ведмежого тренду. Багато короткострокових трейдерів використовують ці сигнали для входу та виходу.

) Стратегія високих і низьких зон у KD

Обчислення KD досить складне, але логіка дуже проста. Коли KD>80 — зона перекупленості, <20 — зона перепроданості.

У практиці, коли K(у зоні перепроданості) перетинає D(знизу вгору — це «золотий перехід», що передвіщає можливість відскоку; коли K)у зоні перекупленості( перетинає D)зверху — «смертельний перехід», що сигналізує про короткостроковий відкат. Підтвердження ціновими свічками і обсягами підвищує точність сигналів.

Важливі зауваження щодо використання технічних індикаторів

Переваги: індикатори мають низький поріг входу, легко зрозумілі, допомагають новачкам швидко визначити тренд і знайти точки входу/виходу.

Обмеження: оскільки індикатори базуються на історичних даних цін, вони мають затримку, що може призвести до пропуску найкращих моментів для торгівлі. У різкій волатильності їхня цінність знижується.

Золотий принцип: ніколи не покладайтеся лише на один індикатор. Найкраща практика — використовувати кілька індикаторів(, наприклад MA+RSI+MACD), підтверджуючи сигнали обсягами та аналізом фундаментальних даних для прийняття остаточного рішення. Це допоможе зменшити ризик помилкових сигналів.

Швидкий огляд технічних індикаторів

Поради щодо використання технічних індикаторів

Технічні індикатори — потужний інструмент для розуміння ринку, але вони не є універсальним рішенням. Успішні трейдери — ті, хто вміє гнучко застосовувати кілька індикаторів, уважно стежать за обсягами і враховують фундаментальні фактори. Пам’ятайте: хороше технічне аналізування вимагає знань і постійної практики, коригувань і перевірки у реальних умовах.