Обов’язкове для вивчення інвестування｜Налаштування показників KD 9k 9d, навчить вас точно визначати час купівлі та продажу

З нуля знайомимося з індикатором KD

У технічних інструментах фондового ринку Індикатор випадкових коливань KD (Stochastic Oscillator) є обов’язковим для багатьох інвесторів. Цей індикатор, запропонований американським Джорджем Лейном у 1950 році, основна функція якого — допомогти визначити, коли ціна акцій перегрілася, коли охолола, а також коли слід входити або виходити з позиції.

Простими словами, індикатор KD використовується для фіксації коливань ціни за певний період, значення якого коливається від 0 до 100, допомагаючи трейдерам ідентифікувати ситуації перекупленості або перепроданості ринку.

Дві основні складові індикатора KD

Індикатор KD складається з свічки K (швидка лінія) і лінії D (повільна лінія), які працюють за різними логіками:

Свічка K більш імпульсивна, швидко реагує, відображає відносне положення поточної ціни закриття у межах цінового діапазону за певний період. Лінія D ж більш стабільна, є 3-періодною простою рухомою середньою для K, і реагує на ціну повільніше.

Такий «швидкий і повільний» дизайн дозволяє трейдерам одночасно спостерігати за короткостроковою динамікою і середньостроковими трендами. Коли K прориває D знизу вгору (золотий хрест), зазвичай це сигнал до купівлі; коли K прориває D зверху вниз (смертельний хрест), це може бути сигналом до продажу.

Як обчислюється індикатор KD? Чому зазвичай використовують 9 або 14 днів?

Обчислення KD складається з трьох кроків. Перший — розрахунок RSV (відносного індексу сили у KD), який відповідає на питання: «Порівняно з минулими n днями, чи є сьогоднішня ціна сильнішою чи слабшою».

Формула RSV: (Закриття — мінімальна ціна за останні n днів) ÷ (Максимальна ціна за останні n днів — мінімальна ціна за останні n днів) × 100

Далі обчислюємо K: 今日K = (2/3 × попередній K + 1/3 × сьогоднішній RSV). Якщо це перший розрахунок і немає попереднього K, використовується значення 50.

Останній — обчислення D: 今日D = (2/3 × попередній D + 1/3 × сьогоднішній K).

Чому зазвичай використовують 9 або 14 днів? Тому що настройки 9k і 9d більш чутливі до короткострокових коливань і підходять для короткострокової торгівлі; 14 днів — більш стабільні і підходять для середньострокових інвесторів. Вибір залежить від вашого стилю торгівлі.

Значення чисел у KD: як визначити перекупленість і перепроданість

Якщо KD > 80: ціна у зоні сильного тренду, але слід бути обережним щодо перекупленості. Ймовірність подальшого зростання — лише 5%, а падіння — до 95%. Ринок перегрівся, потрібно враховувати ризик корекції.

Якщо KD < 20: ціна у зоні слабкості, переважно перепродана. Ймовірність падіння — лише 5%, а зростання — до 95%. Можна спостерігати за обсягами: якщо обсяги поступово зростають, можливий відскок.

KD близько 50: баланс між покупцями і продавцями, можна утримувати позицію або торгувати в межах коридору.

Важливо пам’ятати: перекупленість не означає, що ціна обов’язково знизиться, а перепроданість — що вона обов’язково зросте. Це лише сигнали ризику, а не абсолютні орієнтири.

Як використовувати золотий і смертельний хрест

Золотий хрест з’являється, коли K прориває D знизу вгору, що свідчить про посилення короткострокового тренду і зростаючий ймовірність підвищення — сигнал до купівлі. Оскільки K більш чутлива до цін, його прорив вгору можна вважати точкою потенційного розвороту ціни.

Смертельний хрест — навпаки, коли K прориває D зверху вниз, що означає послаблення короткострокового тренду і зростаючий ризик падіння — сигнал до продажу або короткої позиції.

Ознаки затухання KD

Затухання — ситуація, коли індикатор довго залишається у зонах перекупленості (>80) або перепроданості (<20), що може призвести до його неспрацюваності.

Затухання на високих рівнях: ціна постійно зростає, а KD довго перебуває у діапазоні 80-100. Затухання на низьких рівнях: ціна постійно падає, а KD — у діапазоні 0-20.

При появі затухання не слід механічно діяти за правилом «>80 — продавати, <20 — купувати». Потрібно враховувати інші технічні індикатори або фундаментальні дані. Якщо є позитивні новини — можна утримувати позицію, якщо негативні — краще перейти до обережної тактики і частково закрити позиції.

Дивергенція: сигнал про можливий розворот ринку

Дивергенція — ситуація, коли ціна і індикатор KD рухаються в різних напрямках, що зазвичай передує розвороту ринку.

Позитивна дивергенція (верхня): ціна оновлює максимум, але KD нижче за попередній максимум. Це свідчить про слабкість зростання і можливий розворот вниз — сигнал до продажу.

Негативна дивергенція (нижня): ціна оновлює мінімум, але KD вище за попередній мінімум. Це ознака зменшення тиску продавців і потенційного розвороту вгору — сигнал до купівлі.

Увага: дивергенція не гарантує 100% точності, її слід підтверджувати іншими індикаторами.

Недоліки практичного застосування індикатора KD

Хоча KD дуже корисний, він має і обмеження:

Занадто короткі параметри спричиняють шум: 9 або 14 днів — чутливі налаштування, але іноді дають багато хибних сигналів.

Затухання призводить до неспрацюваності: при довгому перебуванні у зонах >80 або <20 індикатор може пропустити важливі рухи.

Відстаючий індикатор: базується на історичних даних і не може точно передбачити майбутнє.

Потрібно поєднувати з іншими інструментами: один KD може давати хибні сигнали, тому важливо використовувати його у комплексі з іншими технічними і фундаментальними аналізами.

Як ефективно використовувати індикатор KD

Розглядайте KD як інструмент для попередження про ризики, а не як абсолютний «святий Грааль». Вибирайте параметри відповідно до свого стилю торгівлі (наприклад, 9k 9d — для короткострокової, 14 — для середньострокової). Обов’язково поєднуйте з іншими індикаторами і аналізом фундаментальних даних. Також важливо встановлювати рівні стоп-лосс і тейк-профіт, щоб підвищити шанси на успіх.

Пам’ятайте: у фондовому ринку головне — отримувати прибуток, а технічні індикатори — лише допоміжний інструмент для прийняття рішень.